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News-Release-Strategie

Diese Strategie reproduziert das Kernverhalten des ursprünglichen NewsReleaseEA-Expert-Advisors, indem sie ein Bracket aus Pending Orders um eine geplante Nachrichtenveröffentlichung vorbereitet und die resultierende Position aktiv verwaltet.

Schlüsselideen

  • Fünf Eingaben (Nachrichtenzeit, Vor-/Nachlauf-Fenster, Orderdistanzen und Abstand) definieren, wann und wo die Stop-Orders platziert werden.
  • Ein symmetrischer Satz aus Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders wird kurz vor der konfigurierten Nachrichtenzeit gesendet. Das erste Paar wird DistancePips vom aktuellen Ask/Bid entfernt platziert, zusätzliche Paare werden um StepPips versetzt.
  • Pending Orders bleiben bis PostNewsMinutes Minuten nach dem Ereignis aktiv. Am Ende des Fensters storniert die Strategie jede aktive Order und schließt auf Wunsch jede offene Position.
  • Wird eine Order gefüllt, werden die entgegengesetzten Pending Orders automatisch storniert und die offene Position über Stop-Loss-, Take-Profit-, Break-even- und Trailing-Regeln in Pips verwaltet.
  • Break-even-Schutz wird scharf, nachdem sich der Preis BreakEvenTriggerPips zugunsten der Position bewegt hat, und erzwingt einen Ausstieg, wenn der Preis zum Einstiegspreis plus BreakEvenOffsetPips (Longs) oder minus diesem Offset (Shorts) zurückkehrt.
  • Trailing-Verwaltung verfolgt den besten nach Einstieg erreichten Preis. Sobald die Distanz zwischen aktuellem Preis und Extrem TrailingPips überschreitet, wird die Position geschlossen, um aufgelaufenen Gewinn zu schützen.
  • Das Flag TradeOnce spiegelt das "trade one time per news"-Verhalten des MQL-Programms, indem es eine zweite Aktivierung nach Abschluss des ersten Trades verhindert.

Parameter

  • NewsTime: geplante Zeit der Nachrichtenveröffentlichung.
  • PreNewsMinutes: wie viele Minuten vor der Veröffentlichung Pending Orders platziert werden.
  • PostNewsMinutes: wie viele Minuten nach der Veröffentlichung Pending Orders vor Stornierung aktiv bleiben.
  • OrderPairs: Anzahl der Buy-Stop-/Sell-Stop-Paare, die das Bracket bilden.
  • DistancePips: Distanz in Pips des ersten Paars vom aktuellen besten Ask/Bid im Platzierungszeitpunkt.
  • StepPips: zusätzlicher Abstand in Pips zwischen aufeinanderfolgenden Paaren.
  • OrderVolume: Volumen jeder Pending Order.
  • TradeOnce: wenn aktiviert, kann die Strategie nur einmal pro Ereignisfenster handeln.
  • UseStopLoss / StopLossPips: aktiviert und konfiguriert Stop-Loss-Distanz in Pips.
  • UseTakeProfit / TakeProfitPips: aktiviert und konfiguriert Take-Profit-Distanz in Pips.
  • UseBreakEven, BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips: konfiguriert das Break-even-Modul.
  • UseTrailing / TrailingPips: aktiviert Trailing-Ausstiegslogik und definiert die Trailing-Distanz in Pips.
  • CloseAfterEvent: schließt jede offene Position, wenn das Nach-Nachrichten-Fenster endet.

Hinweise

  • Die Strategie arbeitet ausschließlich mit Level1-Daten (SubscribeLevel1), damit sie auf die neuesten Bid/Ask-Preise reagieren kann, ohne auf Kerzen zu warten.
  • In Pips angegebene Preisdistanzen werden über PriceStep des Instruments in absolute Preise konvertiert. Ist PriceStep nicht verfügbar, wird 1 als sicherer Fallback verwendet.
  • Stop-Loss-, Take-Profit-, Break-even- und Trailing-Bedingungen schließen die Position zum Markt über ClosePosition(). Dies spiegelt die reaktive Verwaltung des ursprünglichen Experten wider und hält die Implementierung kompakt.
  • Wie gewünscht wird keine Python-Version bereitgestellt.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// News Release strategy: Volatility breakout using Highest/Lowest channel.
/// Buys when close >= highest. Sells when close <= lowest.
/// </summary>
public class NewsReleaseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	public NewsReleaseStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var high = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var low = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(high, low, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (candle.ClosePrice >= high && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (candle.ClosePrice <= low && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}