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Crypto Scalper Momentum 策略

概览

Crypto Scalper Momentum 策略将 MetaTrader 上的 "Crypto Scalper" EA 移植到 StockSharp 平台。策略同时使用三个时间框架：

  • 主时间框架：Money Flow Index 与 MACD 用于生成基础信号；
  • 较高时间框架：Momentum 衡量价格动量是否足够强；
  • 宏观时间框架：慢速 MACD 过滤长期趋势，若趋势反转则立即平仓。

原始 EA 中的资金管理模块同样得到保留，包括货币止盈、利润回撤跟踪、无损保护以及权益回撤监控。

交易逻辑

  1. 主时间框架指标
    • MFI（默认 14）判断超买超卖区域；
    • MACD（12/26/9）提供方向确认。
  2. 高时间框架动量
    • Momentum 指标来自单独的蜡烛订阅，只有当绝对偏离 MetaTrader 参考值 100 超过阈值时才允许开仓。
  3. 宏观趋势过滤器
    • 慢速 MACD（默认日线）限制逆势交易，同时在信号翻转时强制平掉所有仓位。
  4. 入场条件
    • 做多：最近三次 MFI 至少一次低于超卖阈值；Momentum 偏离超过阈值；主 MACD 在信号线上方；宏观 MACD 仍然看多。
    • 做空：相反条件（MFI 超买、MACD 走弱、宏观 MACD 看空）。
  5. 离场条件
    • 固定止损与止盈（以点数表示）。
    • 根据最近蜡烛极值或经典点差进行追踪止损。
    • 达到设定利润后将止损移至无损。
    • 宏观 MACD 反向时立即平仓。
    • 货币目标、百分比目标及利润回撤跟踪与原版一致。
    • 监控账户权益高点并在回撤超过设定比例时清仓。

风险管理

  • Stop/Take：可选的固定止损、止盈距离。
  • Trailing：在蜡烛极值和经典追踪之间切换。
  • Break-even：达到设定盈利后将止损移至成本价上方/下方。
  • Money Management：支持货币止盈、百分比止盈及浮动利润回撤止损。
  • Equity Stop：当权益回撤超过允许比例时强制平仓。

参数

参数 说明
CandleType 主时间框架蜡烛。
MomentumCandleType 计算 Momentum 的时间框架。
MacroCandleType 宏观 MACD 所用时间框架。
MfiPeriod MFI 周期。
MfiOversold / MfiOverbought 超卖 / 超买阈值。
MomentumPeriod Momentum 周期。
MomentumThreshold 与 100 的最小偏离。
MomentumReference Momentum 参考值（默认 100）。
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod 主 MACD 参数。
MacroMacdFastPeriod / MacroMacdSlowPeriod / MacroMacdSignalPeriod 宏观 MACD 参数。
TradeVolume 单次下单手数。
MaxTrades 同向最多持仓数量（0 表示无限制）。
UseStopLoss / StopLossPips 启用与设置止损。
UseTakeProfit / TakeProfitPips 启用与设置止盈。
UseTrailingStop 启用追踪止损。
UseCandleTrail 使用蜡烛极值追踪。
TrailTriggerPips / TrailAmountPips 经典追踪触发距离与保持距离。
CandleTrailLength / CandleTrailBufferPips 蜡烛追踪的回溯数量与缓冲。
UseBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips 无损保护触发条件与锁定利润。
UseMoneyTakeProfit / MoneyTakeProfit 以账户货币计算的总体止盈。
UsePercentTakeProfit / PercentTakeProfit 按初始权益百分比计算的总体止盈。
EnableMoneyTrailing / MoneyTrailTarget / MoneyTrailStop 浮动利润追踪。
UseEquityStop / EquityRiskPercent 权益回撤限制。
ForceExit 下一根蜡烛收盘时强制平仓。

补充说明

  • 点数通过 PriceStep 换算为价格增量。若合约未提供价格步长，则使用 0.0001 作为默认值，以匹配 MetaTrader 的 Point() 行为。
  • 若数据源提供月线，可将 MacroCandleType 切换为月线以完全复现原策略；默认使用日线以提升兼容性。
  • 代码中的注释全部使用英文，以满足仓库规范。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptoScalperMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptoScalperMomentumStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}