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Estratégia Crypto Scalper Momentum

Visão geral

A Estratégia Crypto Scalper Momentum replica o expert advisor original "Crypto Scalper" do MetaTrader combinando Money Flow Index, Momentum e filtros MACD multi-timeframe. Ela opera em um timeframe intradiário primário, confirma momentum de curto prazo em um timeframe superior e respeita um filtro de macrotendência derivado de um MACD lento. Diversos recursos de gestão de risco da implementação MQL foram preservados, incluindo metas de cesta baseadas em moeda, trailing monetário, stops de break-even e proteção contra drawdown do patrimônio.

Lógica de negociação

  1. Indicadores primários
    • Money Flow Index (MFI) no timeframe principal com padrão de 14 períodos.
    • MACD no timeframe principal (configuração EMA 12/26/9).
  2. Momentum de timeframe superior
    • Indicador Momentum calculado em uma série de candles separada. A distância absoluta em relação à linha-base do MetaTrader (100) deve exceder um limiar configurável.
  3. Filtro de macrotendência
    • Um MACD lento avaliado em um timeframe macro (diário por padrão) impede operar contra a tendência superior e força liquidação quando ela reverte.
  4. Regras de entrada
    • Compras: pelo menos um dos três últimos valores de MFI está abaixo do limiar de sobrevenda, o desvio de momentum excede o limiar, a linha MACD principal está acima da linha de sinal e o MACD macro é altista.
    • Vendas: condições espelhadas usando limiares de sobrecompra e confirmações MACD baixistas.
  5. Regras de saída
    • Stop-loss e take-profit fixos expressos em pips.
    • Trailing stop opcional por extremos de candles ou trailing clássico baseado em distância.
    • Movimento para break-even após uma excursão favorável configurável.
    • Reversão do MACD macro fecha a exposição existente.
    • Metas em moeda, metas percentuais e trailing de lucro em dinheiro replicam os recursos MQL.
    • Um monitor de drawdown do patrimônio fecha todas as operações quando a conta recua uma porcentagem definida a partir do pico.

Gestão de risco

  • Stops/metas: distâncias configuráveis em pips com habilitação opcional.
  • Trailing: baseado em candles (menor mínima/maior máxima de candles recentes) ou trailing clássico em pips.
  • Break-even: move stops para travar lucros quando a distância de gatilho é alcançada.
  • Gestão monetária: take-profit de cesta em moeda, percentual do patrimônio inicial e trailing de lucro em dinheiro.
  • Stop de patrimônio: monitora o maior patrimônio observado e fecha operações quando o drawdown excede a porcentagem permitida.

Parâmetros

Nome Descrição
CandleType Série principal de candles usada para entradas.
MomentumCandleType Candles de timeframe superior que alimentam o indicador Momentum.
MacroCandleType Candles de timeframe lento usados para o filtro MACD macro.
MfiPeriod Comprimento do Money Flow Index.
MfiOversold / MfiOverbought Limiares do oscilador (padrão 30 / 70).
MomentumPeriod Comprimento do Momentum no timeframe superior.
MomentumThreshold Desvio mínimo da linha 100 exigido pelo filtro de momentum.
MomentumReference Valor de referência (o padrão do MetaTrader é 100).
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod Parâmetros MACD no timeframe de negociação.
MacroMacdFastPeriod / MacroMacdSlowPeriod / MacroMacdSignalPeriod Parâmetros MACD no timeframe macro.
TradeVolume Volume de cada ordem a mercado (lotes).
MaxTrades Máximo de operações simultâneas por direção (0 = ilimitado).
UseStopLoss / StopLossPips Habilita e configura o stop protetor.
UseTakeProfit / TakeProfitPips Habilita e configura a meta protetora.
UseTrailingStop Chave principal da lógica de trailing.
UseCandleTrail Alterna entre trailing por extremo de candle e trailing clássico.
TrailTriggerPips / TrailAmountPips Distância de gatilho e distância mantida pelo trailing stop clássico.
CandleTrailLength / CandleTrailBufferPips Número de candles e buffer extra para trailing baseado em candles.
UseBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips Distância de ativação do break-even e lucro travado.
UseMoneyTakeProfit / MoneyTakeProfit Take-profit de cesta na moeda da conta.
UsePercentTakeProfit / PercentTakeProfit Take-profit de cesta em percentual do patrimônio inicial.
EnableMoneyTrailing / MoneyTrailTarget / MoneyTrailStop Trailing do lucro flutuante em moeda.
UseEquityStop / EquityRiskPercent Guarda de drawdown do patrimônio relativa ao pico observado.
ForceExit Zera imediatamente as posições no próximo fechamento de candle.

Notas

  • Distâncias em pips são convertidas com o PriceStep do instrumento. Um fallback de 0.0001 é usado se a corretora não fornecer passo de preço, igual ao tratamento de pontos no MetaTrader.
  • A assinatura MACD macro pode apontar para candles mensais para imitar o EA original. Candles diários são o padrão porque barras mensais podem não estar disponíveis em todos os feeds de dados.
  • Todos os comentários dentro do código são escritos em inglês para cumprir as regras do repositório.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptoScalperMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptoScalperMomentumStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}