Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Crypto Scalper Momentum

Общая информация

Crypto Scalper Momentum — это перенос советника MetaTrader «Crypto Scalper» на платформу StockSharp. Стратегия сочетает MFI, Momentum и MACD на разных таймфреймах. Основной поток сигналов берётся с рабочего таймфрейма, Momentum подтверждает импульс на старшем периоде, а медленный MACD не позволяет торговать против глобального тренда и закрывает позиции при его смене. Дополнительно реализованы валютные цели, трейлинг прибыли и контроль просадки, присутствовавшие в оригинале.

Логика торговли

  1. Базовые индикаторы
    • Money Flow Index (по умолчанию 14 баров) на рабочем таймфрейме.
    • MACD (12/26/9) на том же таймфрейме.
  2. Импульс на старшем периоде
    • Индикатор Momentum на отдельной серии свечей. Проверяется модуль отклонения от базового уровня MetaTrader (100).
  3. Макро-фильтр
    • MACD на медленном таймфрейме (по умолчанию дневной) запрещает входы против тренда и закрывает позиции при смене направления.
  4. Условия входа
    • Покупка: одно из последних трёх значений MFI ниже порога перепроданности, Momentum превышает заданный порог, основной MACD выше сигнальной линии, макро-MACD бычий.
    • Продажа: зеркально — MFI выше порога перекупленности, Momentum активен, основной MACD ниже сигнальной линии, макро-MACD медвежий.
  5. Выход
    • Фиксированные стоп и тейк в пунктах.
    • Трейлинг по минимумам/максимумам свечей или классический шаговый трейлинг.
    • Перенос стопа в безубыток.
    • Принудительное закрытие при развороте макро-MACD.
    • Валютные и процентные цели, трейлинг прибыли в деньгах.
    • Контроль просадки по equity.

Управление рисками

  • Стоп/Тейк: задаются в пунктах и могут быть отключены.
  • Трейлинг: выбор между экстремумами свечей и классическим шагом.
  • Безубыток: перенос стопа после прохождения заданного расстояния.
  • Цели по прибыли: закрытие корзины по сумме в валюте или проценту от стартового капитала, а также трейлинг плавающей прибыли.
  • Equity-стоп: стратегия отслеживает максимум капитала и закрывает позиции при допустимой просадке.

Основные параметры

Параметр Описание
CandleType Рабочий таймфрейм.
MomentumCandleType Таймфрейм для Momentum.
MacroCandleType Таймфрейм для макро-MACD.
MfiPeriod Период MFI.
MfiOversold / MfiOverbought Уровни перепроданности / перекупленности.
MomentumPeriod Период Momentum на старшем ТФ.
MomentumThreshold Минимальное отклонение от уровня 100.
MomentumReference Базовый уровень Momentum (обычно 100).
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod Параметры MACD на рабочем ТФ.
MacroMacdFastPeriod / MacroMacdSlowPeriod / MacroMacdSignalPeriod Параметры MACD на макро-ТФ.
TradeVolume Объём сделки.
MaxTrades Максимум одновременных сделок в одном направлении (0 — без ограничений).
UseStopLoss / StopLossPips Включение и размер стопа.
UseTakeProfit / TakeProfitPips Включение и размер тейка.
UseTrailingStop Включить трейлинг.
UseCandleTrail Выбор типа трейлинга (по свечам или классический).
TrailTriggerPips / TrailAmountPips Запуск и шаг классического трейлинга.
CandleTrailLength / CandleTrailBufferPips Глубина истории и буфер для свечного трейлинга.
UseBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips Настройки переноса в безубыток.
UseMoneyTakeProfit / MoneyTakeProfit Валютная цель по всей корзине.
UsePercentTakeProfit / PercentTakeProfit Процентная цель от стартового капитала.
EnableMoneyTrailing / MoneyTrailTarget / MoneyTrailStop Трейлинг плавающей прибыли в валюте.
UseEquityStop / EquityRiskPercent Допустимая просадка по equity.
ForceExit Принудительное закрытие на следующей свече.

Примечания

  • Пункты переводятся в цену через PriceStep. Если шаг цены недоступен, используется значение 0.0001, что соответствует поведению MetaTrader.
  • Для точного соответствия оригиналу можно подключить месячные свечи в параметре MacroCandleType. По умолчанию выбран дневной таймфрейм, чтобы стратегия работала на большинстве источников данных.
  • Все комментарии в коде написаны на английском языке, как требует репозиторий.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptoScalperMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptoScalperMomentumStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}