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Crypto Scalper Momentum戦略

概要

Crypto Scalper Momentum戦略は、Money Flow Index、Momentum、複数時間軸MACDフィルターを組み合わせ、MetaTraderの元のエキスパートアドバイザー「Crypto Scalper」を再現します。主な日中時間軸で動作し、上位時間軸で短期モメンタムを確認し、遅いMACDから得たマクロトレンドフィルターを尊重します。通貨ベースのバスケット目標、金額トレーリング、ブレイクイーブンストップ、エクイティドローダウン保護など、MQL実装の複数のリスク管理機能を保持しています。

取引ロジック

  1. 主要指標
    • 主時間軸のMoney Flow Index（MFI）。既定は14期間。
    • 主時間軸のMACD（12/26/9 EMA構成）。
  2. 上位時間軸モメンタム
    • 別のローソク足系列で計算するMomentum指標。MetaTraderの基準線（100）からの絶対距離が設定可能なしきい値を超える必要があります。
  3. マクロトレンドフィルター
    • マクロ時間軸（既定は日足）で評価する遅いMACDが、上位トレンドに逆らう取引を防ぎ、反転時には強制決済します。
  4. エントリールール
    • ロング: 直近3つのMFI値の少なくとも1つが売られ過ぎしきい値を下回り、モメンタム偏差がしきい値を超え、主MACDラインがシグナルラインを上回り、マクロMACDが強気である。
    • ショート: 買われ過ぎしきい値と弱気MACD確認を使った反対条件。
  5. 決済ルール
    • pipsで表す固定ストップロスとテイクプロフィット。
    • ローソク足の極値または古典的な距離ベースのトレールによる任意のトレーリングストップ。
    • 設定可能な有利方向への進行後のブレイクイーブン移動。
    • マクロMACDの反転は既存エクスポージャーを閉じます。
    • 通貨目標、パーセント目標、金額での利益トレーリングはMQL機能を再現します。
    • エクイティドローダウン監視は、口座がピークから指定パーセントだけ戻したとき、すべての取引を閉じます。

リスク管理

  • ストップ/目標: 任意で有効にできる設定可能なpip距離。
  • トレーリング: ローソク足ベース（最近のローソク足の最安値/最高値）または古典的なpipトレーリング。
  • ブレイクイーブン: トリガー距離に達すると、利益を固定するようストップを移動します。
  • 資金管理: 口座通貨でのバスケットテイクプロフィット、初期エクイティ比率、金額での利益トレーリング。
  • エクイティストップ: 観測された最高エクイティを監視し、ドローダウンが許容率を超えると取引を閉じます。

パラメーター

名前 説明
CandleType エントリーに使う主ローソク足系列。
MomentumCandleType Momentum指標へ供給する上位時間軸ローソク足。
MacroCandleType マクロMACDフィルター用の遅い時間軸ローソク足。
MfiPeriod Money Flow Indexの長さ。
MfiOversold / MfiOverbought オシレーターのしきい値（既定30 / 70）。
MomentumPeriod 上位時間軸のMomentum長。
MomentumThreshold モメンタムフィルターが要求する100ラインからの最小偏差。
MomentumReference 基準値（MetaTraderの既定値は100）。
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod 取引時間軸のMACDパラメーター。
MacroMacdFastPeriod / MacroMacdSlowPeriod / MacroMacdSignalPeriod マクロ時間軸のMACDパラメーター。
TradeVolume 各成行注文の数量（ロット）。
MaxTrades 方向ごとの最大同時取引数（0 = 無制限）。
UseStopLoss / StopLossPips 保護ストップを有効化し設定します。
UseTakeProfit / TakeProfitPips 保護目標を有効化し設定します。
UseTrailingStop トレーリングロジックのメイン切り替え。
UseCandleTrail ローソク足極値トレーリングと古典的トレーリングを切り替えます。
TrailTriggerPips / TrailAmountPips 古典的トレーリングストップのトリガー距離と維持距離。
CandleTrailLength / CandleTrailBufferPips ローソク足ベーストレーリング用のローソク足数と追加バッファー。
UseBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips ブレイクイーブン起動距離と固定する利益。
UseMoneyTakeProfit / MoneyTakeProfit 口座通貨でのバスケットテイクプロフィット。
UsePercentTakeProfit / PercentTakeProfit 初期エクイティ比率でのバスケットテイクプロフィット。
EnableMoneyTrailing / MoneyTrailTarget / MoneyTrailStop 通貨での浮動利益トレーリング。
UseEquityStop / EquityRiskPercent 観測ピークに対するエクイティドローダウンガード。
ForceExit 次のローソク足終値でただちにポジションを解消します。

注記

  • pip距離は銘柄のPriceStepで変換されます。ブローカーが価格ステップを提供しない場合は、MetaTraderのポイント処理に合わせて0.0001をフォールバックとして使います。
  • マクロMACD購読は、元のEAを模倣するため月足へ向けることができます。すべてのデータフィードで月足バーが使えるとは限らないため、既定は日足です。
  • リポジトリ規則に従い、コード内のコメントはすべて英語で書かれています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptoScalperMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptoScalperMomentumStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}