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Crypto SR 策略

Crypto SR 策略将 MetaTrader 4 的 "Crypto S&R" 专家顾问迁移到 StockSharp 的高级 API。该实现保留了原始系统的多重过滤结构：主周期使用两条线性加权移动平均线（LWMA）识别趋势，高阶时间框架上的 Momentum 提供动量确认，长周期 MACD 过滤宏观方向，同时通过比尔·威廉姆斯的分形构建支撑/阻力水平。策略使用市价单入场，并通过固定止损/止盈、移动到保本以及按点数计算的跟踪止损管理持仓。

交易逻辑

  1. 主时间框架 —— 订阅配置的蜡烛序列，对典型价格 (High + Low + Close) / 3 计算快、慢两条 LWMA。做多需要快线高于慢线，做空则相反。
  2. 高阶 Momentum 过滤 —— 在第二组蜡烛上计算 Momentum 指标。最近三次 Momentum 值与 100 的绝对差必须超过买入或卖出阈值。
  3. 长期 MACD 过滤 —— 第三组蜡烛用于计算 MACD(12, 26, 9)。多头要求 MACD 主线高于信号线，空头要求主线低于信号线。默认使用日线级别来近似原策略中的月线，若数据源提供真实月线可自行调整。
  4. 分形支撑/阻力 —— 将已完成的蜡烛保存在滑动窗口中。当出现经典的分形形态（两侧各两根蜡烛）时，对应的高点或低点成为新的阻力或支撑。为了复现原 EA 绘制的水平线，可为分形价格添加可调的点数缓冲区。
  5. 入场条件：
    • 做多：当前无多头仓位，快 LWMA 高于慢 LWMA，Momentum 偏离值达到买入阈值，MACD 看多，当前蜡烛触及支撑缓冲并收于前一根蜡烛收盘价之上。
    • 做空：条件与做多相反，使用阻力缓冲、卖出阈值及 MACD 看空确认。
  6. 风控与持仓管理 —— 新开仓位会设置固定的止损和止盈点数。当收益达到触发值后可将止损移动到保本价，若启用跟踪止损则按蜡烛高/低价动态更新。若 MACD 过滤条件逆转，仓位将立即平仓。

实现说明

  • 原版 EA 使用的月线 MACD 在此实现中默认改为日线，因为 StockSharp 没有现成的按日历月聚合。若需要，可改用自定义月线数据源。
  • 当止损、止盈或保护条件触发时，策略通过市价单平仓，与 MQL 中的 OrderClose 调用保持一致，不依赖交易所托管的止损单。
  • 指标更新全部通过 SubscribeCandles().Bind(...) 高级接口完成，无需调用 GetValue 访问内部缓冲。

参数

名称 说明 默认值
FastMaPeriod 主时间框架上快速 LWMA 的周期。 6
SlowMaPeriod 主时间框架上慢速 LWMA 的周期。 85
MomentumPeriod 高阶时间框架上的 Momentum 周期。 14
MomentumBuyThreshold Momentum 偏离 100 的最小值（做多）。 0.3
MomentumSellThreshold Momentum 偏离 100 的最小值（做空）。 0.3
MacdFastPeriod 长期 MACD 的快速 EMA 周期。 12
MacdSlowPeriod 长期 MACD 的慢速 EMA 周期。 26
MacdSignalPeriod 长期 MACD 的信号 EMA 周期。 9
StopLossPips 固定止损距离（点数）。 20
TakeProfitPips 固定止盈距离（点数）。 50
TrailingStopPips 跟踪止损距离（点数，0 表示关闭）。 40
UseBreakEven 是否在达到目标后移动到保本价。 true
BreakEvenTriggerPips 启动保本逻辑所需的盈利点数。 30
BreakEvenOffsetPips 移动到保本时额外添加的偏移。 30
FractalWindowLength 确认分形所需的窗口长度。 7
FractalBufferPips 分形水平周围的缓冲点数。 10
TradeVolume 每次下单的交易量。 1
CandleType 主时间框架蜡烛类型。 15m 时间框架
HigherCandleType Momentum 使用的高阶蜡烛类型。 1h 时间框架
LongTermCandleType MACD 过滤使用的蜡烛类型。 1d 时间框架 
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptoSrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptoSrStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}