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Estratégia Crypto SR

A estratégia Crypto SR porta o expert advisor "Crypto S&R" do MetaTrader 4 para a API de alto nível do StockSharp. A implementação preserva a lógica de confirmação em camadas do sistema original: um filtro de tendência baseado em médias móveis linearmente ponderadas (LWMA), uma checagem de momentum em timeframe superior, um filtro de tendência MACD de longo prazo e níveis de suporte/resistência derivados de fractais. As ordens são enviadas com execução a mercado e a posição é gerenciada por stop-loss/take-profit fixos, ajustes de break-even e trailing stop medido em pips.

Lógica de negociação

  1. Análise do timeframe primário: a estratégia assina a série de candles configurada e alimenta duas LWMAs com o preço típico do candle (high + low + close) / 3. A LWMA rápida deve permanecer acima (abaixo) da lenta para habilitar compras (vendas).
  2. Momentum em timeframe superior: um indicador Momentum é avaliado em uma segunda série de candles. A distância absoluta das três últimas leituras de momentum em relação ao valor neutro (100) deve exceder os limiares de compra/venda.
  3. Filtro MACD de longo prazo: a estratégia escuta outro fluxo de candles onde um MACD (12, 26, 9) é calculado. Posições compradas exigem que a linha MACD permaneça acima do sinal; posições vendidas precisam dela abaixo do sinal. O timeframe padrão de longo prazo é diário para aproximar a série mensal usada pelo EA; ele pode ser ajustado se candles mensais reais estiverem disponíveis.
  4. Suporte/resistência fractal: candles concluídos são armazenados em um buffer rolante. Quando o padrão fractal clássico de Bill Williams (dois vizinhos de cada lado) aparece, a máxima/mínima correspondente vira o nível ativo de resistência ou suporte. Um buffer configurável em pips é aplicado ao redor do nível para emular as linhas horizontais desenhadas pelo expert original.
  5. Regras de entrada:
    • Compra: sem posição comprada aberta, LWMA rápida acima da lenta, desvio de momentum >= limiar de compra, MACD altista, o candle atual testa o suporte com buffer e fecha acima do fechamento anterior.
    • Venda: condições espelhadas com o nível de resistência, limiar de venda do momentum e confirmação MACD baixista.
  6. Gestão de risco: cada nova posição recebe stop-loss e take-profit iniciais em pips. A lógica de break-even pode mover o stop quando o movimento atinge a distância de disparo, enquanto um trailing stop opcional segue o preço usando máximas/mínimas dos candles. A exposição comprada/vendida é fechada se o filtro MACD virar contra a operação.

Notas de implementação

  • O filtro MACD mensal da versão MetaTrader é aproximado por padrão com uma série diária, porque o StockSharp não fornece candles de mês calendário diretamente. Usuários podem trocar para um agregador mensal personalizado se a fonte de dados permitir.
  • Ordens são fechadas com requisições a mercado quando níveis de proteção são violados. Isso espelha as chamadas OrderClose em MQL e evita depender de ordens stop do lado da bolsa.
  • Todas as vinculações de indicadores são feitas pela API de assinatura de alto nível, e chamadas diretas a GetValue não são necessárias.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
FastMaPeriod Comprimento da LWMA rápida no timeframe primário. 6
SlowMaPeriod Comprimento da LWMA lenta no timeframe primário. 85
MomentumPeriod Período do momentum no timeframe superior. 14
MomentumBuyThreshold Desvio absoluto mínimo do momentum em relação a 100 para habilitar entradas compradas. 0.3
MomentumSellThreshold Desvio absoluto mínimo do momentum em relação a 100 para habilitar entradas vendidas. 0.3
MacdFastPeriod Comprimento da EMA rápida para o filtro MACD de longo prazo. 12
MacdSlowPeriod Comprimento da EMA lenta para o filtro MACD de longo prazo. 26
MacdSignalPeriod Comprimento da EMA de sinal para o filtro MACD de longo prazo. 9
StopLossPips Distância do stop-loss rígido expressa em pips. 20
TakeProfitPips Distância fixa do take-profit expressa em pips. 50
TrailingStopPips Distância do trailing stop em pips (0 desativa o trailing). 40
UseBreakEven Define se o stop é movido para break-even após um gatilho de lucro. true
BreakEvenTriggerPips Lucro em pips exigido antes de aplicar ajustes de break-even. 30
BreakEvenOffsetPips Offset adicionado ao mover o stop para break-even. 30
FractalWindowLength Número de candles concluídos retidos para confirmar máximas e mínimas fractais. 7
FractalBufferPips Buffer adicional ao redor dos níveis fractais em pips. 10
TradeVolume Volume enviado em cada ordem a mercado. 1
CandleType Série primária de candles para LWMA e lógica fractal. Timeframe 15m
HigherCandleType Timeframe superior para o filtro de momentum. Timeframe 1h
LongTermCandleType Timeframe para o filtro de tendência MACD. Timeframe 1d 
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptoSrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptoSrStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}