Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Crypto SR

Стратегия Crypto SR переносит советник MetaTrader 4 «Crypto S&R» на инфраструктуру StockSharp. Перевод сохраняет многоуровневую систему фильтров исходного алгоритма: тренд оценивается двумя линейно-взвешенными средними (LWMA), направление подтверждается моментумом на старшем таймфрейме и долгосрочным MACD, а уровни поддержки/сопротивления строятся по фракталам Билла Вильямса. Сделки исполняются рыночными ордерами, позиция сопровождается фиксированными стоп-лоссом и тейк-профитом, переводом в безубыток и трейлинг-стопом в пунктах.

Логика торговли

  1. Основной таймфрейм — стратегия подписывается на выбранные свечи и рассчитывает две LWMA по типичной цене (High + Low + Close) / 3. Для покупок быстрая LWMA должна находиться выше медленной, для продаж — ниже.
  2. Моментум на старшем периоде — индикатор Momentum анализируется на второй серии свечей. Максимальное отклонение трёх последних значений от уровня 100 должно превышать порог для покупок или продаж.
  3. Долгосрочный MACD — третья подписка рассчитывает MACD (12, 26, 9). Для лонга линия MACD должна быть выше сигнальной, для шорта — ниже. По умолчанию используется дневной таймфрейм, что аппроксимирует месячные свечи из версии MT4; при наличии месячных данных параметр можно сменить.
  4. Фрактальные уровни — завершённые свечи складываются в скользящее окно. При появлении классического фрактала (две соседние свечи с каждой стороны) соответствующий максимум или минимум становится активным уровнем сопротивления/поддержки. Вокруг уровня добавляется настраиваемый буфер в пунктах, повторяющий горизонтальные линии оригинала.
  5. Условия входа:
    • Покупка: открытых лонгов нет, быстрая LWMA выше медленной, моментум превышает порог для покупок, MACD бычий, текущая свеча тестирует буфер поддержки и закрывается выше предыдущего закрытия.
    • Продажа: зеркальные требования относительно сопротивления, порога для продаж и медвежьего MACD.
  6. Управление рисками — каждой позиции назначаются стоп-лосс и тейк-профит в пунктах. Логика безубыточности переносит стоп после достижения заданной прибыли, трейлинг-стоп следует за ценой по экстремумам свечей. Если MACD разворачивается против сделки, позиция закрывается.

Особенности реализации

  • Месячный MACD из исходного советника заменён дневным таймфреймом по умолчанию, так как готовых календарных месяцев в StockSharp нет. При необходимости можно подключить агрегатор с месячными свечами.
  • Закрытие происходит рыночными ордерами при срабатывании защитных уровней, что соответствует вызовам OrderClose в MQL и не требует биржевых стоп-заявок.
  • Все индикаторы обновляются через высокоуровневый API SubscribeCandles().Bind(...), обращения к GetValue не требуются.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
FastMaPeriod Период быстрой LWMA на основном таймфрейме. 6
SlowMaPeriod Период медленной LWMA на основном таймфрейме. 85
MomentumPeriod Период Momentum на старшем таймфрейме. 14
MomentumBuyThreshold Минимальное отклонение Momentum от 100 для разрешения покупок. 0.3
MomentumSellThreshold Минимальное отклонение Momentum от 100 для разрешения продаж. 0.3
MacdFastPeriod Быстрый период EMA в фильтре MACD. 12
MacdSlowPeriod Медленный период EMA в фильтре MACD. 26
MacdSignalPeriod Период сигнальной EMA в MACD. 9
StopLossPips Расстояние стоп-лосса в пунктах. 20
TakeProfitPips Расстояние тейк-профита в пунктах. 50
TrailingStopPips Длина трейлинг-стопа в пунктах (0 отключает). 40
UseBreakEven Переводить ли стоп в безубыток после достижения цели. true
BreakEvenTriggerPips Прибыль в пунктах, после которой включается безубыток. 30
BreakEvenOffsetPips Смещение стопа при переводе в безубыток. 30
FractalWindowLength Размер окна для подтверждения фракталов. 7
FractalBufferPips Дополнительный буфер вокруг фрактального уровня (пункты). 10
TradeVolume Объём каждой рыночной заявки. 1
CandleType Основной таймфрейм для LWMA и фракталов. Свечи 15m
HigherCandleType Старший таймфрейм для Momentum. Свечи 1h
LongTermCandleType Таймфрейм для фильтра MACD. Свечи 1d 
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptoSrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptoSrStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}