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ProfitLossTrailStrategy

概述

ProfitLossTrailStrategy 是从 MetaTrader 专家顾问 ProfitLossTrailEA v2.30 移植而来的风险控制工具。策略本身不会开仓，而是监控所选证券的持仓并自动执行保护性操作：

  • 根据平均入场价设置初始止损和止盈；
  • 当仓位获利后按设定的距离和步长跟踪止损；
  • 在达到触发利润后将止损移动至保本位置；
  • 支持在需要人工干预时移除既有的止损或止盈。

策略默认采用原始 EA 的“组合管理”模式：同方向的所有成交都会合并成一个篮子，持仓规模变化时自动重新计算保护价格。

参数说明

参数 说明
Manage As Basket 开启后（默认）每次同向成交都会刷新平均入场价并重算止损/止盈。若关闭，则保留首次成交时的保护价格。
Enable Take Profit 是否启用自动止盈。
Take Profit (pips) 止盈距离（点）。
Enable Stop Loss 是否启用自动止损。
Stop Loss (pips) 初始止损距离（点）。
Enable Trailing Stop 是否启用跟踪止损。
Trailing Activation (pips) 启动跟踪止损所需的最小浮盈（点），为 0 表示立即启动。
Trailing Stop (pips) 跟踪止损的基础距离（点）。
Trailing Step (pips) 每次收紧止损前所需的额外利润（点）。
Enable Break-Even 是否启用保本逻辑。
Break-Even Trigger (pips) 激活保本止损所需的利润距离（点）。
Break-Even Offset (pips) 保本时在入场价基础上增加的额外偏移（点）。
Remove Take Profit 设为 true 时清除止盈且不再自动退出。
Remove Stop Loss 设为 true 时清除止损，同时禁用跟踪与保本逻辑。
Candle Type 用于监控价格的 K 线类型，所有检查均在 K 线收盘后执行。

使用提示

  1. 将策略附加到目标证券，并由人工或其他策略负责入场；本策略仅管理已有仓位。
  2. 点值由 Security.PriceStep 自动推导，如需精确匹配请按照品种调整参数。
  3. 当保本与跟踪止损同时启用时，保本逻辑优先执行，随后只有在新的止损价至少提升一个跟踪步长时才会继续收紧。
  4. Remove Stop Loss 会同时关闭止损、跟踪和保本，行为与原 EA 保持一致。
  5. 当保护价格被触发时，策略通过 BuyMarket / SellMarket 以市价平仓。

移植说明

  • MetaTrader 中的 “Order_By_Order” 与 “Same_Type_As_One” 模式被整合为 Manage As Basket 开关；由于 StockSharp 不支持逐笔修改止损，默认采用篮子管理方式。
  • 原策略中的 Magic Number 及备注过滤在 StockSharp 环境中不再需要，策略仅作用于 Strategy.Security。
  • 原有的界面绘制、声音提醒和定时刷新被省略，StockSharp 可直接通过日志与图表获取反馈。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ProfitLossTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ProfitLossTrailStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}