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Estratégia ProfitLossTrailStrategy

Visão geral

ProfitLossTrailStrategy é um auxiliar de gestão de risco convertido do expert advisor do MetaTrader ProfitLossTrailEA v2.30. A estratégia não gera entradas por conta própria. Em vez disso, supervisiona a posição atualmente aberta no ativo configurado e aplica automaticamente saídas de proteção:

  • níveis iniciais de stop-loss e take-profit;
  • gestão de trailing stop com distância de ativação opcional e controle de passo trailing;
  • proteção break-even com gatilho de lucro e offset configuráveis;
  • capacidade de remover níveis de proteção existentes quando o trader deseja gerenciá-los manualmente.

O comportamento corresponde de perto ao modo de gestão de "cesta" do EA original: todas as ordens da mesma direção são tratadas como uma única posição e os níveis de proteção são recalculados sempre que a exposição muda.

Referência de parâmetros

Parâmetro Descrição
Manage As Basket Quando habilitado (padrão), cada fill na mesma direção recalcula o preço médio de entrada e atualiza níveis de stop-loss/take-profit. Desabilite o flag para manter os níveis iniciais após o primeiro fill.
Enable Take Profit Liga ou desliga o tratamento automático de take-profit.
Take Profit (pips) Distância em pips entre o preço de entrada e o alvo de take-profit.
Enable Stop Loss Liga ou desliga o tratamento automático de stop-loss.
Stop Loss (pips) Distância em pips entre o preço de entrada e o stop de proteção inicial.
Enable Trailing Stop Ativa a gestão dinâmica do stop quando a posição está em lucro.
Trailing Activation (pips) Lucro mínimo em pips necessário antes que o trailing stop possa mover. Use 0 para ativar imediatamente.
Trailing Stop (pips) Distância trailing base expressa em pips.
Trailing Step (pips) Lucro adicional que deve ser obtido antes de apertar ainda mais o trailing stop.
Enable Break-Even Habilita a rotina break-even que move o stop para lucro após uma distância de gatilho.
Break-Even Trigger (pips) Distância de lucro que ativa o movimento break-even.
Break-Even Offset (pips) Offset extra adicionado acima (comprado) ou abaixo (vendido) do preço de entrada quando break-even ativa.
Remove Take Profit Quando definido como true, qualquer valor atual de take-profit é limpo e nenhuma saída por take-profit é emitida.
Remove Stop Loss Quando definido como true, qualquer valor atual de stop-loss é limpo e nenhuma saída por stop-loss ou trailing é emitida.
Candle Type Série de candles usada para monitorar a ação do preço. Verificações de trailing, break-even e saída são avaliadas em candles concluídos.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia a um ativo e garanta que ordens sejam colocadas externamente ou por outra estratégia. ProfitLossTrailStrategy foca puramente em gerenciar a exposição aberta.
  2. Configure os parâmetros baseados em pips para corresponder à precificação do instrumento. O tamanho de pip é derivado automaticamente de Security.PriceStep.
  3. Quando break-even e trailing stop estão habilitados, o ajuste de break-even acontece primeiro. Passos trailing subsequentes só apertam o stop se o novo nível melhorar o preço de proteção atual em pelo menos a distância de passo trailing especificada.
  4. Definir Remove Stop Loss desabilita stop-loss, trailing e lógica break-even simultaneamente, espelhando o comportamento do EA original.
  5. A estratégia usa ordens a mercado (BuyMarket/SellMarket) para fechar posições quando níveis de proteção são atingidos.

Notas de conversão

  • Os modos "Order_By_Order" e "Same_Type_As_One" do MetaTrader são representados pelo flag Manage As Basket. A gestão de níveis de stop por ticket não é suportada no StockSharp, então o modo cesta é aplicado por padrão.
  • Filtros de magic number e comentário do EA original não são necessários; a estratégia atua apenas no Strategy.Security configurado.
  • Desenho de tela, alertas sonoros e atualizações de UI baseadas em timer foram omitidos porque o StockSharp já expõe diagnósticos por logs e bindings de gráfico.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ProfitLossTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ProfitLossTrailStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}