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ProfitLossTrailStrategy戦略

概要

ProfitLossTrailStrategy は、MetaTrader エキスパートアドバイザー ProfitLossTrailEA v2.30 から変換されたリスク管理ヘルパーです。この戦略は自分でエントリーを生成しません。代わりに、設定された銘柄の現在オープンポジションを監視し、保護エグジットを自動適用します。

  • 初期 stop-loss と take-profit 水準。
  • 任意の起動距離と trailing step 制御を備えた trailing stop 管理。
  • 設定可能な利益トリガーとオフセットを持つ break-even 保護。
  • トレーダーが手動で管理したい場合に既存の保護水準を削除する機能。

動作は、元 EA の「バスケット」管理モードに非常に近いものです。同じ方向のすべての注文は単一ポジションとして扱われ、エクスポージャーが変わるたびに保護水準が再計算されます。

パラメーターリファレンス

パラメーター 説明
Manage As Basket 有効 (デフォルト) の場合、同じ方向の各 fill が平均エントリー価格を再計算し、stop-loss/take-profit 水準を更新します。最初の fill 後に初期水準を維持するには、このフラグを無効にします。
Enable Take Profit 自動 take-profit 処理をオン/オフします。
Take Profit (pips) エントリー価格と take-profit 目標の間の pip 距離。
Enable Stop Loss 自動 stop-loss 処理をオン/オフします。
Stop Loss (pips) エントリー価格と初期保護ストップの間の pip 距離。
Enable Trailing Stop ポジションが利益状態になった後の動的 stop 管理を有効にします。
Trailing Activation (pips) trailing stop が動く前に必要な最小利益 (pips)。即時有効にするには 0 を使用します。
Trailing Stop (pips) pips で表される基本 trailing 距離。
Trailing Step (pips) trailing stop をさらに引き締める前に必要な追加利益。
Enable Break-Even トリガー距離後に stop を利益側へ移動する break-even ルーチンを有効にします。
Break-Even Trigger (pips) break-even 移動を有効にする利益距離。
Break-Even Offset (pips) break-even が有効になったとき、エントリー価格の上 (ロング) または下 (ショート) に追加されるオフセット。
Remove Take Profit true に設定すると、現在の take-profit 値がクリアされ、take-profit エグジットは発行されません。
Remove Stop Loss true に設定すると、現在の stop-loss 値がクリアされ、stop-loss または trailing エグジットは発行されません。
Candle Type 価格動向を監視するローソク足系列。trailing、break-even、エグジットチェックは確定ローソク足で評価されます。

使用上の注意

  1. 戦略を銘柄に接続し、注文が外部または別の戦略から発注されることを確認します。ProfitLossTrailStrategy はオープンエクスポージャーの管理だけに集中します。
  2. 商品の価格設定に合わせて pip ベースのパラメーターを設定します。pip サイズは Security.PriceStep から自動的に導出されます。
  3. break-even と trailing stop の両方が有効な場合、break-even 調整が先に行われます。その後の trailing step は、新しい水準が現在の保護価格を少なくとも指定 trailing step 距離だけ改善する場合にのみ stop を引き締めます。
  4. Remove Stop Loss を設定すると、元 EA の動作を反映し、stop-loss、trailing、break-even ロジックが同時に無効になります。
  5. 戦略は保護水準に達したとき、成行注文 (BuyMarket/SellMarket) でポジションを閉じます。

変換メモ

  • MetaTrader の "Order_By_Order" と "Same_Type_As_One" モードは、Manage As Basket フラグで表されます。StockSharp では ticket ごとの stop 水準管理はサポートされないため、バスケットモードがデフォルトで適用されます。
  • 元 EA の magic number とコメントフィルターは不要です。戦略は設定された Strategy.Security のみに作用します。
  • StockSharp はログとチャートバインディングで診断を提供するため、画面描画、音声アラート、タイマーベースの UI 更新は省略されています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ProfitLossTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ProfitLossTrailStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}