Русский RU
Открыть на GitHub

ProfitLossTrailStrategy

Описание

ProfitLossTrailStrategy — это портированный в StockSharp инструмент управления риском из эксперта ProfitLossTrailEA v2.30 для MetaTrader. Стратегия не открывает позиции самостоятельно: она следит за текущей позицией по выбранному инструменту и выполняет защитные действия автоматически:

  • постановка стартовых уровней стоп-лосса и тейк-профита относительно средней цены входа;
  • сопровождение позиции трейлинг-стопом с настраиваемым запуском и шагом подтягивания;
  • перевод сделки в безубыток после достижения заданной прибыли;
  • возможность полностью отключить автоматическое сопровождение, чтобы управлять позициями вручную.

Поведение стратегии соответствует режиму "Same_Type_As_One" из исходного советника: все сделки одного направления агрегируются в единую корзину, при изменении объёма пересчитываются защитные уровни.

Параметры

Параметр Назначение
Manage As Basket Включает пересчёт средней цены и защитных уровней при каждом увеличении позиции. Если выключить параметр, стопы и цели после первой сделки не пересчитываются.
Enable Take Profit Включает автоматическое выставление тейк-профита.
Take Profit (pips) Расстояние в пунктах от цены входа до тейк-профита.
Enable Stop Loss Включает автоматическое выставление стоп-лосса.
Stop Loss (pips) Расстояние в пунктах от цены входа до первоначального стоп-уровня.
Enable Trailing Stop Активирует трейлинг-стоп после появления прибыли.
Trailing Activation (pips) Минимальная прибыль (в пунктах), необходимая для запуска трейлинга. Значение 0 — запуск сразу.
Trailing Stop (pips) Базовое расстояние трейлинг-стопа в пунктах.
Trailing Step (pips) Дополнительная прибыль, требуемая для очередного подтягивания стопа.
Enable Break-Even Переводит стоп-лосс в безубыток после достижения заданного профита.
Break-Even Trigger (pips) Прибыль в пунктах, после которой активируется перевод в безубыток.
Break-Even Offset (pips) Дополнительное смещение стоп-лосса относительно цены входа при переводе в безубыток.
Remove Take Profit При значении true очищает тейк-профит и отменяет автоматическое закрытие по цели.
Remove Stop Loss При значении true удаляет стоп-лосс и отключает трейлинг и безубыток.
Candle Type Тип свечей, по закрытию которых выполняется проверка условий сопровождения.

Рекомендации по использованию

  1. Запускайте стратегию совместно с другой логикой, которая формирует входы. ProfitLossTrailStrategy управляет исключительно уже открытой позицией.
  2. Параметры расстояний задаются в пунктах; размер пункта рассчитывается автоматически по Security.PriceStep.
  3. Если одновременно включены трейлинг и безубыток, сначала срабатывает безубыток, после чего трейлинг подтягивает стоп только при улучшении уровня как минимум на величину шага.
  4. Установка Remove Stop Loss полностью отменяет автоматическое сопровождение сделки — поведение идентично оригинальному советнику.
  5. При срабатывании защитных уровней стратегия закрывает позицию рыночными ордерами BuyMarket / SellMarket.

Особенности портирования

  • Раздельное управление заявками (режим "Order_By_Order") в StockSharp отсутствует, поэтому параметр Manage As Basket отражает базовую логику объединения позиций.
  • Фильтры по magic number и комментариям из MetaTrader не потребовались — стратегия работает только с инструментом, назначенным в Strategy.Security.
  • Интерфейсные элементы, звуковые уведомления и таймер из оригинального эксперта не перенесены, так как StockSharp предоставляет собственные механизмы визуализации и журналирования.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ProfitLossTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ProfitLossTrailStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}