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Virtual Profit/Loss Trail 策略

概述

VirtualProfitLossTrailStrategy 在 StockSharp 中复刻了 MetaTrader 的 “Virtual Profit Loss Trail” 专家顾问。该策略本身不会开仓，只是持续监控所选证券的当前仓位，并按照以下规则提供虚拟保护：

  • 以点（pip）为单位的止盈距离；
  • 以点为单位的止损距离；
  • 在达到最低盈利后启动的虚拟移动止损，并且只有在价格进一步按照设定步长前进时才继续上移。

由于采用虚拟价格线，策略不会向交易所发送真实的止损或止盈单。当买一或卖一触碰到任一虚拟水平时，会立即通过市价单平仓。

参数

参数 说明
Take-profit (pips) 入场价与止盈目标之间的距离，设置为 0 可关闭止盈。
Stop-loss (pips) 入场价与止损价之间的距离，设置为 0 可关闭止损。
Trailing stop (pips) 计算移动止损所用的距离，设置为 0 时完全禁用移动止损。
Trailing step (pips) 移动止损再次上移之前必须增加的额外盈利，设置为 0 可在每次创新高/新低时即时移动。
Trailing activation (pips) 移动止损开始生效前需要锁定的最低盈利，设置为 0 表示入场后立即启用。

所有距离均以点为单位。策略会根据证券的最小价位变动自动推导点值：当报价保留三位或五位小数时，一个点等于十个最小跳动，否则等于一个跳动。

工作流程

  1. 行情订阅：策略订阅 Level1 数据，以获取最新的买一和卖一报价，确保在实时及历史回放中都能工作。
  2. 多头管理：当净头寸为多头时，策略按照平均入场价计算虚拟止损、止盈和移动止损。如果买一触及止损或止盈，将立即市价卖出。当达到激活盈利后，移动止损开始跟随价格上涨，并且仅在满足移动步长要求时才继续上移。
  3. 空头管理：对于净空头，逻辑对称地基于卖一价格执行。
  4. 重置机制：在仓位全部平仓后，内部的移动止损参考会被清除，避免误触发。

使用建议

  • 将策略绑定到已经有持仓或由其他策略/手动交易产生持仓的证券和投资组合上，它会管理聚合仓位。
  • 需要确保 Level1 数据可用，否则无法评估虚拟价格线。
  • 可以与任意入场策略并行运行，只需确保只有一个实例负责保护性逻辑，以免互相冲突。

与 MQL 专家的差异

  • StockSharp 版本针对聚合仓位工作，不再逐个订单处理，而是使用平台提供的平均入场价。
  • 原策略中的图形线条和声音提示被日志输出取代，所有保护操作都会记录在策略日志中。
  • 保留了原有基于点数的配置，包括移动止损的启动阈值与步长。

文件结构

  • CS/VirtualProfitLossTrailStrategy.cs – 策略的 C# 实现。
  • README.md – 英文说明。
  • README_zh.md – 中文说明（当前文件）。
  • README_ru.md – 俄文说明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VirtualProfitLossTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public VirtualProfitLossTrailStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}