Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Virtual Profit/Loss Trail

Общее описание

VirtualProfitLossTrailStrategy переносит эксперта MetaTrader "Virtual Profit Loss Trail" на платформу StockSharp. Стратегия не открывает новые позиции самостоятельно. Её задача — постоянно отслеживать текущую позицию по выбранному инструменту и применять виртуальные уровни защиты:

  • настраиваемый тейк-профит в пунктах (pips);
  • настраиваемый стоп-лосс в пунктах;
  • виртуальный трейлинг-стоп, который активируется после достижения минимальной прибыли и сдвигается только при дополнительном движении цены на заданный шаг.

Поскольку уровни виртуальные, на биржу не отправляются реальные стоп- или лимитные заявки. При достижении соответствующего уровня лучшим бидом или аском стратегия закрывает позицию рыночным ордером.

Параметры

Параметр Описание
Take-profit (pips) Расстояние между ценой входа и целью по прибыли. Значение 0 отключает тейк-профит.
Stop-loss (pips) Расстояние до защитного стоп-лосса. Значение 0 отключает стоп.
Trailing stop (pips) Расстояние, используемое при расчёте трейлинг-стопа. Значение 0 полностью отключает трейлинг.
Trailing step (pips) Дополнительное движение цены, необходимое для очередного сдвига трейлинга. При 0 трейлинг обновляется при каждом новом экстремуме.
Trailing activation (pips) Минимальная прибыль, которую нужно зафиксировать до включения трейлинг-стопа. При 0 трейлинг активируется сразу после входа.

Все расстояния задаются в пунктах. Размер пункта определяется автоматически по шагу цены инструмента: для трёх и пяти знаков после запятой один пункт равен десяти шагам цены, в остальных случаях — одному шагу.

Алгоритм работы

  1. Подписка на данные – стратегия подписывается на поток Level1, чтобы получать актуальные значения лучшего бида и аска.
  2. Управление лонгом – при положительной позиции рассчитываются виртуальные уровни стоп-лосса, тейк-профита и трейлинга от средней цены входа. При касании бида позиция закрывается. После достижения порога активации трейлинг следует за ценой вверх и сдвигается при выполнении условия по шагу.
  3. Управление шортом – логика зеркальна и опирается на значение лучшего аска.
  4. Сброс состояний – после полного закрытия позиции внутренние переменные трейлинга очищаются, чтобы исключить ложные сигналы.

Рекомендации по использованию

  • Запускайте стратегию вместе с источником сделок (ручной торговлей или другой стратегией). Она будет контролировать совокупную позицию по инструменту.
  • Убедитесь, что поток Level1 доступен, иначе виртуальные уровни не смогут рассчитываться.
  • Не запускайте несколько экземпляров стратегии для одного и того же инструмента, чтобы избежать конфликтов при закрытии позиций.

Отличия от MQL-версии

  • В StockSharp стратегия работает с общей позицией, а не с отдельными тикетами ордеров, и использует среднюю цену, которую предоставляет платформа.
  • Отрисовка линий и звуковые сигналы заменены протоколированием действий в журнале стратегии.
  • Сохранены параметры, выраженные в пунктах, включая порог активации и шаг трейлинг-стопа.

Структура

  • CS/VirtualProfitLossTrailStrategy.cs – исходный код стратегии на C#.
  • README.md – документация на английском языке.
  • README_zh.md – документация на китайском языке.
  • README_ru.md – текущий файл с описанием на русском языке.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VirtualProfitLossTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public VirtualProfitLossTrailStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}