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Virtual Profit/Loss Trail戦略

概要

VirtualProfitLossTrailStrategy は、MetaTrader エキスパートアドバイザー "Virtual Profit Loss Trail" の動作を StockSharp 内で再現します。この戦略は自分で新規ポジションを開きません。代わりに、選択された銘柄の現在ポジションを継続的に監視し、保護ロジックを適用します。

  • pips で表される設定可能な take-profit 距離。
  • pips で表される設定可能な stop-loss 距離。
  • 最小利益に到達した後に有効になり、価格が指定された trailing step だけ進んだ場合にのみ市場とともに動く仮想 trailing stop。

保護水準は仮想であるため、実際の stop 注文や limit 注文は取引所へ送信されません。戦略は最良 bid/ask 更新を監視し、仮想水準のいずれかに触れると、成行注文でオープンポジションを閉じます。

パラメーター

パラメーター 説明
Take-profit (pips) エントリー価格と利益目標の距離。take-profit エグジットを無効にするには 0 に設定します。
Stop-loss (pips) エントリー価格と保護ストップの距離。stop-loss エグジットを無効にするには 0 に設定します。
Trailing stop (pips) trailing stop の計算に使用する距離。0 に設定すると trailing ロジックは完全に無効になります。
Trailing step (pips) trailing stop をさらに移動する前に必要な追加利益。新しい高値/安値が出るたびに trail を動かすには 0 を使用します。
Trailing activation (pips) trailing stop が有効になる前に固定する必要がある最小利益。0 に設定すると、ポジションに入った直後から trailing が開始されます。

すべての距離は pip 単位で測定されます。戦略は銘柄の価格ステップから pip サイズを自動的に導出します。小数 3 桁または 5 桁のシンボルでは 1 pip は 10 価格ステップ、それ以外では 1 ステップとして定義されます。

ロジック

  1. 市場データ購読 - 戦略は Level1 データを購読し、最良 bid と最良 ask の更新を受け取ります。完了した更新だけを処理するため、リアルタイムと履歴リプレイの両方で動作します。
  2. ロングポジション管理 - ネットポジションがロングの場合、戦略は平均エントリー価格に基づいて仮想 stop-loss、take-profit、trailing stop 水準を計算します。最良 bid が stop-loss または take-profit に触れると、ポジションを直ちに閉じます。起動利益に達すると、trailing stop は価格を上方向へ追随します。trailing step 要件が満たされた場合にのみ stop が進みます。
  3. ショートポジション管理 - 同じロジックを対称的に適用し、ショートポジションのエグジットには最良 ask を使用します。
  4. リセット動作 - ポジションが完全に閉じられると、偶発的な再エントリーシグナルを防ぐため、内部 trailing 参照がリセットされます。

使用のヒント

  • すでにオープンポジションがある、または他の戦略や手動取引から注文を受けるコネクターと銘柄に戦略を接続します。マネージャーは集約ポジションサイズを制御します。
  • Level1 データが利用可能であることを確認してください。現在の bid/ask 値がないと、仮想水準を評価できません。
  • 同じポートフォリオと銘柄の下で実行することで、任意のエントリー生成戦略と組み合わせられます。競合を避けるため、保護ロジックを管理するインスタンスは 1 つだけにしてください。

MQLエキスパートとの違い

  • StockSharp 版は個別注文 ticket ではなく集約ポジションで動作します。プラットフォームが提供する平均エントリー価格を自動計算します。
  • 元エキスパートの視覚的なライン描画と音声アラートは、StockSharp 内の logging に置き換えられます。保護アクションは戦略ジャーナルで確認できます。
  • trailing activation しきい値と増分 trailing step を含む、同じ pip ベース設定が維持されています。

ファイル

  • CS/VirtualProfitLossTrailStrategy.cs - 戦略の C# 実装。
  • README.md - このドキュメント。
  • README_zh.md - 簡体字中国語訳。
  • README_ru.md - ロシア語訳。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VirtualProfitLossTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public VirtualProfitLossTrailStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}