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Estratégia Virtual Profit/Loss Trail

Visão geral

VirtualProfitLossTrailStrategy reproduz no StockSharp o comportamento do expert advisor do MetaTrader "Virtual Profit Loss Trail". A estratégia nunca abre novas posições por conta própria. Em vez disso, supervisiona continuamente a posição atual do ativo selecionado e aplica lógica de proteção:

  • Uma distância configurável de take-profit expressa em pips.
  • Uma distância configurável de stop-loss expressa em pips.
  • Um trailing stop virtual que ativa após um lucro mínimo ser atingido e desliza com o mercado apenas quando o preço avança pelo passo de trailing especificado.

Como os níveis de proteção são virtuais, nenhuma ordem stop ou limit real é enviada à bolsa. A estratégia monitora atualizações de melhor bid/ask e fecha a posição aberta com uma ordem a mercado quando qualquer nível virtual é tocado.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Take-profit (pips) Distância entre o preço de entrada e o alvo de lucro. Defina como 0 para desabilitar a saída por take-profit.
Stop-loss (pips) Distância entre o preço de entrada e o stop de proteção. Defina como 0 para desabilitar a saída por stop-loss.
Trailing stop (pips) Distância usada para calcular o trailing stop. Quando definida como 0, a lógica trailing é totalmente desabilitada.
Trailing step (pips) Lucro adicional que deve ser obtido antes de deslocar ainda mais o trailing stop. Use 0 para mover o trail sempre que uma nova máxima/mínima for impressa.
Trailing activation (pips) Lucro mínimo que deve ser travado antes de o trailing stop ficar ativo. Quando definido como 0, trailing começa imediatamente após entrar na posição.

Todas as distâncias são medidas em unidades de pip. A estratégia deriva automaticamente o tamanho de pip a partir do passo de preço do ativo: para símbolos com três ou cinco casas decimais, um pip é definido como dez passos de preço; caso contrário, um passo.

Lógica

  1. Assinatura de dados de mercado - a estratégia assina dados Level1 para receber atualizações de melhor bid e melhor ask. Apenas atualizações finalizadas são processadas, garantindo que o algoritmo funcione em tempo real e durante replays históricos.
  2. Gestão de posição comprada - quando a posição líquida é comprada, a estratégia calcula níveis virtuais de stop-loss, take-profit e trailing stop com base no preço médio de entrada. Se o melhor bid tocar o stop-loss ou take-profit, a posição é fechada imediatamente. Quando o lucro de ativação é alcançado, o trailing stop segue o preço para cima. O stop só avança quando o requisito de passo trailing é satisfeito.
  3. Gestão de posição vendida - a mesma lógica é aplicada simetricamente usando o melhor ask para saídas de posições vendidas.
  4. Comportamento de reset - sempre que a posição é totalmente fechada, referências internas de trailing são redefinidas para evitar sinais acidentais de reentrada.

Dicas de uso

  • Anexe a estratégia a um conector e ativo que já tenha uma posição aberta ou receberá ordens de outras estratégias ou negociação manual. O gestor controlará o tamanho agregado da posição.
  • Garanta que dados Level1 estejam disponíveis; sem valores atuais bid/ask, os níveis virtuais não podem ser avaliados.
  • A estratégia pode ser combinada com qualquer estratégia geradora de entradas executando ambas sob o mesmo portfólio e ativo. Apenas uma instância deve gerenciar a lógica de proteção para evitar conflitos.

Diferenças em relação ao expert MQL

  • A versão StockSharp trabalha com posições agregadas em vez de tickets de ordens individuais. Ela calcula automaticamente o preço médio de entrada fornecido pela plataforma.
  • Desenho visual de linhas e alertas sonoros do expert original são substituídos por logging dentro do StockSharp. Ações de proteção são visíveis no diário da estratégia.
  • A mesma configuração baseada em pips é preservada, incluindo o limite de ativação trailing e o passo incremental de trailing.

Arquivos

  • CS/VirtualProfitLossTrailStrategy.cs - implementação C# da estratégia.
  • README.md - esta documentação.
  • README_zh.md - tradução para chinês simplificado.
  • README_ru.md - tradução para russo.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VirtualProfitLossTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public VirtualProfitLossTrailStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}