中文 ZH
在 GitHub 上查看

Target EA 管理策略

概述

Target EA 管理策略 是 MetaTrader 专家顾问 TargetEA_v1.5 的 StockSharp 版本。该策略不会主动开仓，而是持续监控当前属于策略的订单的浮动盈亏，并在达到用户设定的阈值时平掉仓位、撤销挂单。策略完整保留了原始 EA 的“篮子”管理模式：买单和卖单既可以分别评估，也可以作为单一篮子整体处理。

策略订阅 Level1（买一 / 卖一）行情，并使用高级 API 完成平仓与撤单。最新的买价和卖价会被转换成当前持仓的浮动盈亏指标。

核心特性

  • 独立或合并篮子 —— 通过 ManageBuySellOrders 设置买单和卖单分别处理还是合并处理。
  • 多种目标类型 —— 支持按点数、按每手货币金额、按账户余额百分比触发，与 MQL 中的 TypeTargetUse 一致。
  • 盈亏双触发 —— CloseInProfit 和 CloseInLoss 分别控制浮盈或浮亏触发时是否平仓。
  • 挂单清理 —— 在篮子被关闭后，可选择自动撤销对应方向的挂单。
  • 高级 API 操作 —— 使用 BuyMarket / SellMarket 完成市价平仓，并直接基于策略订单集合撤销挂单。

参数说明

参数 描述
ManageBuySellOrders Separate 表示多头和空头分别成篮，Combined 表示合并评估。
CloseBuyOrders / CloseSellOrders 允许在满足条件时平掉相应方向的持仓。
DeleteBuyPendingPositions / DeleteSellPendingPositions 篮子平仓后撤销相应方向的挂单。
TypeTargetUse 选择按 Pips、CurrencyPerLot 或 PercentageOfBalance 计算浮动盈亏。
CloseInProfit / CloseInLoss 启用浮盈或浮亏触发。
TargetProfitInPips, TargetLossInPips 点数阈值。当标的提供 PriceStep 时，点数计算公式为 价格差 / PriceStep * (成交量 / VolumeStep)。
TargetProfitInCurrency, TargetLossInCurrency 每手货币盈亏阈值，比较前会乘以当前成交量。
TargetProfitInPercentage, TargetLossInPercentage 账户余额百分比目标。原始 EA 将浮盈直接与 Balance ± Balance * Percentage / 100 比较，本移植保持相同逻辑。

工作流程

  1. 状态跟踪 —— 每笔成交都会更新多头与空头的持仓量以及加权平均持仓价格，因此可以正确处理对冲持仓。
  2. 盈亏计算 —— 每次 Level1 行情更新都会刷新买价 / 卖价，并计算多头与空头的点数及货币盈亏。
  3. 阈值判断 —— 根据目标类型和篮子模式检查对应阈值。浮盈条件使用“≥”，浮亏条件使用“≤”，与 MQL 版本保持一致。
  4. 篮子平仓 —— 当条件满足时，策略会视配置撤销相关挂单，并发送市价单关闭当前持仓。

实现过程中未引入额外的集合或自定义指标，完全依赖 StockSharp 高级 API，与原始 EA 的设计理念保持一致。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TargetEaManagerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TargetEaManagerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}