Русский RU
Открыть на GitHub

Target EA Manager Strategy

Обзор

Target EA Manager Strategy — это перенос MetaTrader-советника TargetEA_v1.5 на платформу StockSharp. Стратегия не открывает новые сделки: она отслеживает текущие ордера стратегии и при достижении заданных порогов закрывает позиции и снимает отложенные заявки. Поведение полностью повторяет «корзинную» логику оригинала: длинные и короткие позиции можно оценивать раздельно либо как единую корзину.

Стратегия подписывается на котировки Level1 (лучшие bid/ask) и использует высокоуровневый API для закрытия позиций и отмены заявок. Актуальные цены преобразуются в показатели нереализованной прибыли и убытка по каждой стороне.

Ключевые особенности

  • Раздельные или общие корзины — параметр ManageBuySellOrders определяет, рассматриваются ли покупки и продажи отдельно или совместно.
  • Несколько типов целей — пороговые значения могут задаваться в пунктах, в валюте на лот или в процентах от баланса (TypeTargetUse).
  • Два типа триггеров — флаги CloseInProfit и CloseInLoss разрешают реагирование на плавающую прибыль или убыток.
  • Очистка отложенных заявок — при закрытии корзины можно автоматически снять соответствующие buy- или sell-ордера.
  • Высокоуровневые операции — используется BuyMarket/SellMarket для рыночных выходов и прямой обход коллекции заявок для отмены pending-ордеров.

Параметры

Параметр Описание
ManageBuySellOrders Separate — раздельные корзины для лонгов и шортов, Combined — совмещённая корзина.
CloseBuyOrders / CloseSellOrders Разрешают закрывать соответствующую сторону при срабатывании условий.
DeleteBuyPendingPositions / DeleteSellPendingPositions Удаляют активные отложенные заявки после закрытия корзины.
TypeTargetUse Выбор метрики: пункты (Pips), валюта на лот (CurrencyPerLot) или процент от баланса (PercentageOfBalance).
CloseInProfit / CloseInLoss Включают реакцию на прибыль или убыток.
TargetProfitInPips, TargetLossInPips Порог в пунктах. При наличии PriceStep пункт вычисляется как разница цены / PriceStep * (объём / VolumeStep).
TargetProfitInCurrency, TargetLossInCurrency Порог в валюте на лот, перед сравнением умножается на текущий объём.
TargetProfitInPercentage, TargetLossInPercentage Порог в процентах от баланса. Как и в оригинале, плавающая прибыль сравнивается с Balance ± Balance * Percentage / 100.

Алгоритм работы

  1. Учёт состояния — обработчик сделок обновляет объёмы и средние цены по длинной и короткой стороне, что позволяет корректно вести хеджевые позиции.
  2. Расчёт PnL — по каждому обновлению Level1 пересчитываются пункты и прибыль/убыток в валюте для обеих сторон.
  3. Проверка условий — в зависимости от выбранного режима корзин и типа цели выполняются сравнения с порогами (для прибыли — >=, для убытка — <=).
  4. Ликвидация корзины — при срабатывании условия стратегия при необходимости снимает pending-ордера и отправляет рыночные заявки для закрытия открытого объёма.

Реализация не вводит дополнительных коллекций и полностью опирается на высокоуровневые инструменты StockSharp, что соответствует духу MQL-оригинала.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TargetEaManagerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TargetEaManagerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}