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Target EA Manager戦略

概要

Target EA Manager戦略は、MetaTrader エキスパート TargetEA_v1.5 を StockSharp へ忠実に移植したものです。この戦略は自分では新規取引を開きません。代わりに、すでに戦略に属する注文の含み損益を常に監視し、必要であればユーザー定義のしきい値に達した時点でポジションを清算し、保留注文をキャンセルします。動作は元エキスパートの「バスケット」管理ロジックを再現します。買い注文と売り注文は独立して評価することも、単一の結合バスケットとして評価することもできます。

戦略は Level1 データ (最良 bid と ask) を購読し、ポジション決済と注文キャンセルには高レベル API を使用します。リアルタイムの bid/ask クォートは、オープンエクスポージャーの未実現利益指標へ変換されます。

主な機能

  • 独立または結合バスケット - ManageBuySellOrders により、ロング注文とショート注文を別々に扱うか、一緒に扱うかを選択します。
  • 複数の目標タイプ - しきい値は pips、ロットあたりの口座通貨、またはポートフォリオ残高の割合で表現でき、MQL 版の TypeTargetUse フラグに対応します。
  • 両側トリガー - 含み益 (CloseInProfit) と含み損 (CloseInLoss) へ反応する個別トグル。
  • 保留注文の整理 - バスケットが閉じるたびに、買いおよび/または売りの保留注文を任意でキャンセルします。
  • 高レベル操作 - 成行エグジットは BuyMarket / SellMarket で実行され、保留注文は戦略の注文コレクション経由でキャンセルされます。

パラメーター

パラメーター 説明
ManageBuySellOrders Separate は 2 つのバスケット (ロングとショート) をエミュレートし、Combined は両側を統合します。
CloseBuyOrders / CloseSellOrders 対応する側の清算を有効にします。
DeleteBuyPendingPositions / DeleteSellPendingPositions バスケットが閉じた後、アクティブな保留注文をキャンセルします。
TypeTargetUse Pips、CurrencyPerLot、PercentageOfBalance は、オープン PnL に適用する測定方法を選択します。
CloseInProfit / CloseInLoss 利益または損失トリガーを有効にします。
TargetProfitInPips, TargetLossInPips pips 単位のしきい値。商品が PriceStep を提供する場合、pip 値は priceDifference / PriceStep * (volume / VolumeStep) として計算されます。
TargetProfitInCurrency, TargetLossInCurrency ロットあたりの含み益または含み損。比較前に現在数量を掛けます。
TargetProfitInPercentage, TargetLossInPercentage 決済前に到達する必要があるポートフォリオ残高の割合。元のエキスパートは生の含み益を Balance ± Balance * Percentage / 100 と比較し、この移植版もその慣例をそのまま維持します。

動作

  1. 状態追跡 - 実行済み取引は、内部のロングおよびショート数量合計と加重平均価格を更新します。そのため、ヘッジされたポジション (ロングとショートの両方) も正しく処理されます。
  2. PnL計算 - 各 Level1 更新で bid/ask 値を更新し、そこから両側の pips と通貨利益を計算します。
  3. 目標評価 - 目標モードとバスケットモードに応じて、対応するしきい値を確認します。利益チェックでは設定目標以上の値が必要で、損失チェックでは以下の比較を使い、MQL ロジックと一致させます。
  4. バスケット清算 - 条件が満たされると、戦略は任意でその側の保留注文をキャンセルし、オープンエクスポージャーをフラット化するために必要な成行注文を送信します。

実装は意図的に追加コレクションやインジケーター保存を避け、元 EA と同じように StockSharp の高レベル API に依存します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TargetEaManagerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TargetEaManagerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}