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Estratégia Target EA Manager

Visão geral

A estratégia Target EA Manager é uma versão fiel para StockSharp do expert do MetaTrader TargetEA_v1.5. A estratégia não abre novas operações por conta própria. Em vez disso, monitora constantemente o lucro e prejuízo flutuantes das ordens que já pertencem à estratégia e, se necessário, liquida posições e cancela ordens pendentes quando limites definidos pelo usuário são atingidos. O comportamento reproduz a lógica de gestão de "cesta" do expert original: ordens de compra e venda podem ser avaliadas independentemente ou como uma única cesta combinada.

A estratégia assina dados Level1 (melhor bid e ask) e depende da API de alto nível para fechamento de posições e cancelamento de ordens. Cotações bid e ask em tempo real são traduzidas em métricas de lucro não realizado para a exposição aberta.

Recursos principais

  • Cestas independentes ou combinadas - escolha se ordens compradas e vendidas são tratadas separadamente ou juntas via ManageBuySellOrders.
  • Múltiplos tipos de alvo - limites podem ser expressos em pips, em moeda da conta por lote ou como percentual do saldo do portfólio, correspondendo ao flag TypeTargetUse da versão MQL.
  • Gatilhos de dois lados - seletores separados para reagir a lucros flutuantes (CloseInProfit) e perdas flutuantes (CloseInLoss).
  • Limpeza de ordens pendentes - cancelamento opcional de ordens pendentes de compra e/ou venda sempre que uma cesta é fechada.
  • Operações de alto nível - saídas a mercado são executadas com BuyMarket / SellMarket, e ordens pendentes são canceladas pela coleção de ordens da estratégia.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
ManageBuySellOrders Separate emula duas cestas (comprada e vendida), Combined funde ambos os lados.
CloseBuyOrders / CloseSellOrders Habilita liquidação para o respectivo lado.
DeleteBuyPendingPositions / DeleteSellPendingPositions Cancela ordens pendentes ativas depois que uma cesta fecha.
TypeTargetUse Pips, CurrencyPerLot ou PercentageOfBalance selecionam a medição aplicada ao PnL aberto.
CloseInProfit / CloseInLoss Ativam gatilhos de lucro ou perda.
TargetProfitInPips, TargetLossInPips Limites em pips. Quando o instrumento fornece PriceStep, o valor de pip é calculado como priceDifference / PriceStep * (volume / VolumeStep).
TargetProfitInCurrency, TargetLossInCurrency Lucro ou perda flutuante por lote, multiplicado pelo volume atual antes da comparação.
TargetProfitInPercentage, TargetLossInPercentage Percentual do saldo do portfólio que deve ser atingido antes do fechamento. O expert original compara o lucro flutuante bruto com Balance ± Balance * Percentage / 100, e esta versão mantém essa convenção intacta.

Comportamento

  1. Rastreamento de estado - operações executadas atualizam totais internos de volume comprado e vendido e seus preços médios ponderados. Posições hedgeadas (compradas e vendidas) são, portanto, tratadas corretamente.
  2. Cálculo de PnL - cada atualização Level1 renova valores bid/ask, a partir dos quais são calculados lucros em pips e em moeda para ambos os lados.
  3. Avaliação de alvo - dependendo do modo de alvo e do modo de cesta, os limites correspondentes são verificados. Verificações de lucro exigem valores maiores ou iguais aos alvos configurados, enquanto verificações de perda usam comparações menores ou iguais, correspondendo à lógica MQL.
  4. Liquidação da cesta - quando uma condição é satisfeita, a estratégia opcionalmente cancela ordens pendentes desse lado e envia a ordem a mercado necessária para zerar a exposição aberta.

A implementação evita intencionalmente coleções adicionais ou armazenamento de indicadores e depende da API de alto nível do StockSharp, assim como o EA original.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TargetEaManagerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TargetEaManagerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}