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趋势线策略

概览

趋势线策略复刻了原始 MetaTrader 专家顾问的核心逻辑：利用快慢线性加权移动平均线、动量过滤器与 MACD 组合信号，并在 StockSharp 中实现高阶 API 的风格。策略等待顺势方向上的动量爆发后才入场，同时通过止损、止盈以及可选的跟踪止损控制风险，从而保留了源代码的主要风格。

交易逻辑

  1. 订阅设定的蜡烛序列，并计算下列指标：
    • 使用 FastMaPeriod 配置的快速线性加权均线（LWMA）。
    • 使用 SlowMaPeriod 配置的慢速 LWMA。
    • 周期为 MomentumPeriod 的动量指标，保存最近三根动量值来模拟 MQL 版本的多周期检查。
    • 标准参数的 MACD 指标，记录主线与信号线的数值。
  2. 开多仓条件：
    • 快速 LWMA 位于慢速 LWMA 上方；
    • 最近三次动量值中至少有一次大于等于 MomentumBuyThreshold；
    • MACD 主线高于信号线；
    • 当前没有空头持仓（若存在空头则先平仓再做多）。
  3. 开空仓条件：
    • 快速 LWMA 位于慢速 LWMA 下方；
    • 最近三次动量值中至少有一次小于等于 MomentumSellThreshold（该阈值应设为负数，以检测向下动量）；
    • MACD 主线低于信号线；
    • 当前没有多头持仓（若存在多头则先平仓再做空）。
  4. 每次开仓后都会根据价格步长设置止损与止盈距离，只要持仓数量变化就会重新计算这些保护单。
  5. 当 TrailingStopSteps 与 TrailingTriggerSteps 大于零时启用跟踪止损；当浮动盈亏超过触发距离后，止损会被移动到距离当前收盘价 TrailingStopSteps 个价格步的地方。

参数

  • CandleType – 指定所用蜡烛类型（默认 1 小时）。
  • FastMaPeriod – 快速 LWMA 的周期，默认 6。
  • SlowMaPeriod – 慢速 LWMA 的周期，默认 85。
  • MomentumPeriod – 动量指标的周期，默认 14。
  • MomentumBuyThreshold – 允许做多的最小动量值，默认 0.3。
  • MomentumSellThreshold – 允许做空的最大动量值（应设为负数），默认 -0.3。
  • MacdFastLength – MACD 快速均线周期，默认 12。
  • MacdSlowLength – MACD 慢速均线周期，默认 26。
  • MacdSignalLength – MACD 信号线周期，默认 9。
  • StopLossSteps – 止损距离（价格步），默认 20。
  • TakeProfitSteps – 止盈距离（价格步），默认 50。
  • TrailingStopSteps – 跟踪止损距离（价格步），默认 40，设为 0 时禁用。
  • TrailingTriggerSteps – 启动跟踪止损所需的盈利距离（价格步），默认 40。

说明

  • 仅在蜡烛收盘后才处理数据，以避免提前触发信号。
  • SetStopLoss 与 SetTakeProfit 使用价格步距离，因此可以适配不同最小变动价位的品种。
  • 如果 MomentumSellThreshold 设置为正值，<= 判断会立即成立。若需要向下动量过滤，请保持其为负数。
  • 跟踪止损在每根蜡烛收盘时更新，对应原脚本在新 K 线时重新计算止损的方式。
  • 因缺乏交互式终端功能，本转换未实现手工绘制趋势线和基于权益的强制平仓，但其它核心逻辑均已保留。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TrendLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TrendLineStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}