Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Trend Line

Краткое описание

Стратегия Trend Line повторяет базовый алгоритм исходного эксперта MetaTrader: используется связка из быстрой и медленной линейно-взвешенных скользящих средних, фильтр по индикатору Momentum и подтверждение через MACD. В реализации StockSharp задействован высокоуровневый API, что позволяет сохранить структуру исходного советника, но отказаться от ручного рисования линий тренда. Управление рисками осуществляется при помощи стоп-лосса, тейк-профита и опционального трейлинг-стопа в ценовых шагах.

Логика работы

  1. Подписка на выбранный тип свечей и расчёт следующих индикаторов:
    • Быстрая LWMA с периодом FastMaPeriod.
    • Медленная LWMA с периодом SlowMaPeriod.
    • Индикатор Momentum с периодом MomentumPeriod; хранятся три последних значения для имитации проверки нескольких баров, как в MQL-версии.
    • Индикатор MACD со стандартными периодами, значения основной и сигнальной линий сохраняются для фильтрации сигналов.
  2. Открытие длинной позиции происходит, когда:
    • Быстрая LWMA расположена выше медленной;
    • Хотя бы одно из трёх последних значений Momentum превышает MomentumBuyThreshold;
    • Основная линия MACD выше сигнальной;
    • Отсутствует короткая позиция (при наличии она закрывается перед входом в лонг).
  3. Открытие короткой позиции происходит, когда:
    • Быстрая LWMA находится ниже медленной;
    • Хотя бы одно из трёх последних значений Momentum меньше или равно MomentumSellThreshold (порог задаётся отрицательным, чтобы фиксировать нисходящую инерцию);
    • Основная линия MACD ниже сигнальной;
    • Нет открытой длинной позиции (при наличии она закрывается перед входом в шорт).
  4. После входа выставляются стоп-лосс и тейк-профит на заданном расстоянии в шагах цены. Каждый раз при изменении позиции уровни пересчитываются.
  5. Если заданы TrailingStopSteps и TrailingTriggerSteps, включается трейлинг-стоп: после достижения прибыли, равной триггеру, стоп переносится на расстояние TrailingStopSteps от текущей цены закрытия обрабатываемой свечи.

Параметры

  • CandleType – тип свечей для расчёта индикаторов (по умолчанию часовые).
  • FastMaPeriod – период быстрой LWMA (6 по умолчанию).
  • SlowMaPeriod – период медленной LWMA (85 по умолчанию).
  • MomentumPeriod – период индикатора Momentum (14 по умолчанию).
  • MomentumBuyThreshold – минимальное положительное значение Momentum для входа в лонг (0.3 по умолчанию).
  • MomentumSellThreshold – максимальное (отрицательное) значение Momentum для входа в шорт (-0.3 по умолчанию).
  • MacdFastLength – период быстрой EMA в MACD (12 по умолчанию).
  • MacdSlowLength – период медленной EMA в MACD (26 по умолчанию).
  • MacdSignalLength – период сигнальной EMA в MACD (9 по умолчанию).
  • StopLossSteps – расстояние стоп-лосса в шагах цены (20 по умолчанию).
  • TakeProfitSteps – расстояние тейк-профита в шагах цены (50 по умолчанию).
  • TrailingStopSteps – величина трейлинг-стопа в шагах цены (40 по умолчанию, 0 отключает функцию).
  • TrailingTriggerSteps – прибыль в шагах цены, необходимая для активации трейлинг-стопа (40 по умолчанию).

Дополнительно

  • Сигналы обрабатываются только на закрытых свечах, что предотвращает ложные срабатывания.
  • Методы SetStopLoss и SetTakeProfit оперируют расстоянием в шагах цены, поэтому стратегия корректно работает с инструментами с различным минимальным тиком.
  • Для коротких сигналов порог MomentumSellThreshold следует задавать отрицательным. При положительном значении условие выполнится сразу.
  • Трейлинг-стоп обновляется по завершении каждой свечи, что соответствует оригинальному советнику, пересчитывающему уровни на открытии нового бара.
  • Функции, зависящие от графических объектов терминала (построение трендовых линий, экстренное закрытие по equity), не перенесены, поскольку в StockSharp они требуют отдельного пользовательского интерфейса. Основные правила входа и сопровождения сделки сохранены.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TrendLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TrendLineStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}