Português PT
Ver no GitHub

Estratégia de Trend Line

Resumo

A estratégia Trend Line replica a lógica central de gerenciamento de trades do especialista MetaTrader original combinando uma média móvel ponderada linearmente rápida e lenta, um filtro de Momentum e uma confirmação MACD. A conversão se concentra em componentes StockSharp de alto nível e mantém a mesma abordagem sistemática que aguarda explosões de Momentum na direção da tendência antes de entrar. Stops de proteção, metas de lucro e um trailing stop opcional em passos de preço fornecem gerenciamento de risco semelhante ao especialista original.

Lógica de trading

  1. Subscrever a série de candles configurada e calcular os seguintes indicadores:
    • Média móvel ponderada linearmente (LWMA) rápida com o FastMaPeriod configurável.
    • LWMA lenta com o SlowMaPeriod configurável.
    • Indicador Momentum com período MomentumPeriod. As três leituras de Momentum mais recentes são rastreadas para emular a verificação de Momentum de múltiplas barras presente na versão MQL.
    • Indicador MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) com comprimentos padrão de rápida/lenta/sinal. A estratégia armazena os valores de MACD e sinal para uso posterior.
  2. Entrar longo quando:
    • A LWMA rápida está acima da LWMA lenta.
    • Pelo menos um dos últimos três valores de Momentum é maior ou igual a MomentumBuyThreshold.
    • A linha principal MACD está acima da linha de sinal MACD.
    • Nenhuma posição curta aberta existe (a exposição curta é zerada antes de abrir uma posição longa).
  3. Entrar curto quando:
    • A LWMA rápida está abaixo da LWMA lenta.
    • Pelo menos um dos últimos três valores de Momentum é menor ou igual a MomentumSellThreshold (o limiar deve ser negativo para detectar aceleração descendente).
    • A linha principal MACD está abaixo da linha de sinal MACD.
    • Nenhuma posição longa aberta existe (a exposição longa é zerada antes de abrir uma posição curta).
  4. Após cada entrada, a estratégia coloca ordens protetoras de stop-loss e take-profit por distância em passos de preço. Ambas as ordens são recalculadas toda vez que a posição muda.
  5. Um trailing stop pode ser ativado com TrailingStopSteps e TrailingTriggerSteps. Uma vez que a posição aberta ganha pelo menos a distância de acionamento, o stop-loss é movido para TrailingStopSteps do preço de fechamento atual do candle processado.

Parâmetros

  • CandleType – tipo de dados para a série de candles usada por cada indicador (padrão período de 1 hora).
  • FastMaPeriod – período da LWMA rápida (padrão 6).
  • SlowMaPeriod – período da LWMA lenta (padrão 85).
  • MomentumPeriod – número de candles para o cálculo de Momentum (padrão 14).
  • MomentumBuyThreshold – Momentum positivo mínimo necessário para permitir novas posições longas (padrão 0.3).
  • MomentumSellThreshold – Momentum máximo (negativo) permitido antes de abrir novas posições curtas (padrão -0.3).
  • MacdFastLength – comprimento EMA rápida do MACD (padrão 12).
  • MacdSlowLength – comprimento EMA lenta do MACD (padrão 26).
  • MacdSignalLength – comprimento EMA de sinal do MACD (padrão 9).
  • StopLossSteps – distância do stop de proteção em passos do instrumento (padrão 20).
  • TakeProfitSteps – distância da meta de lucro de proteção em passos (padrão 50).
  • TrailingStopSteps – distância do trailing stop em passos (padrão 40, desativado quando zero).
  • TrailingTriggerSteps – lucro em passos necessário antes de o trailing stop ficar ativo (padrão 40).

Notas

  • Os vínculos de indicadores dependem apenas de candles terminados; dados não terminados são ignorados para evitar sinais prematuros.
  • SetStopLoss e SetTakeProfit trabalham com distâncias em passos de preço, o que mantém o comportamento consistente em instrumentos com diferentes tamanhos de tick.
  • Quando MomentumSellThreshold é mantido positivo, a comparação padrão (<= threshold) espera que esse valor seja negativo. Ajuste o sinal ao otimizar a estratégia.
  • O trailing stop funciona no modo de fim de barra porque é atualizado quando cada candle terminado é processado, espelhando o script original que recalculava os stops em novas barras.
  • A conversão omite intencionalmente o desenho manual de linhas de tendência e as regras de liquidação baseadas em capital, pois dependiam de recursos interativos de terminal indisponíveis no StockSharp. Todas as outras regras centrais de entrada e risco são preservadas.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TrendLineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TrendLineStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}