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AutoAdjustingStrategy

AutoAdjustingStrategy 将 MetaTrader 专家顾问 Aouto Adjusting1 迁移到 StockSharp 的高级 API。策略保留了原始的多周期动量过滤、月线 MACD 趋势确认以及三重 EMA 结构，用于识别趋势内回调。止损与止盈基于最近摆动高低点计算，并在每根完成的 K 线后自动更新。

策略逻辑

  1. 趋势结构：交易周期上的三条 EMA（6、14、26）必须同向排列（做多要求 EMA6 < EMA14 < EMA26，做空相反）。最近一根已完成 K 线需要触碰中间 EMA，再上一根 K 线形成更高的低点 / 更低的高点以确认回调。
  2. 动量确认：在更高周期（依据交易周期映射，例如 H1→D1）上计算的 Momentum 指标需在最近三根完成 K 线中任意一次相对 100 偏离至少 MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold。
  3. 宏观过滤：月线 MACD(12, 26, 9) 用于确认大趋势方向（MACD > Signal 允许做多，< 允许做空）。
  4. 执行：当所有过滤条件满足且不存在反向持仓时，以市价开仓；若存在反向仓位，先平仓再开新单。
  5. 风险防护：止损设置在最近 CandlesBack 根 K 线最低点/最高点之外 PadAmount 个点，止盈距离为止损距离乘以 RewardRatio。持仓期间，每根 K 线收盘都会重新布置保护单。

风险管理与仓位

  • RiskPercent 会在获取到组合权益和价格步长数据时，按风险金额 / 单位亏损的方式计算自适应手数。
  • 若无法完成风险计算（例如缺少权益信息），则使用固定的 TradeVolume 作为下单量。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType TimeFrame(H1) 交易周期，三条 EMA 在此周期上计算。
MomentumCandleType DataType 基于 CandleType 映射 动量指标所用的更高周期（H1→D1、H4→W1 等）。
MacroMacdCandleType DataType TimeFrame(30 days) 宏观 MACD 所用的时间框架，默认约等于月线。
PadAmount decimal 3 在摆动低/高点之外追加的点数，用于设置止损。
RiskPercent decimal 0.1 单笔交易允许的权益风险百分比。
RewardRatio decimal 2 止盈距离 = 止损距离 × 此系数。
CandlesBack int 3 回溯多少根 K 线来寻找最新的高低点。
MomentumBuyThreshold decimal 0.3 触发多头信号所需的最小动量偏离值。
MomentumSellThreshold decimal 0.3 触发空头信号所需的最小动量偏离值。
TradeVolume decimal 1 当无法计算风险仓位时的备用下单手数。

可视化建议

  • 在主图上绘制交易周期的 K 线与三条 EMA，观察价格回调情况。
  • 在副图展示更高周期的 Momentum 指标，检查是否达到阈值。
  • 关注宏观周期的 MACD 数值，确认趋势过滤方向。

备注

  • 时间框架映射遵循原始 EA：M1→M15、M5→M30、M15→H1、M30→H4、H1→D1、H4→W1、D1→MN1，其余周期保持不变。
  • 策略不调用指标的 GetValue，而是通过 Bind 回调保存最新值，符合项目要求。
  • 按原策略思路，每根 K 线收盘后都会重新计算并布置止损与止盈，实现“自动调节”的行为。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AutoAdjustingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AutoAdjustingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}