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Estratégia de Auto Adjusting

AutoAdjustingStrategy replica o expert MetaTrader Aouto Adjusting1 usando a API de alto nível do StockSharp. O port mantém o filtro de momentum multitemporal original, a confirmação de tendência MACD mensal e uma pilha de três EMAs para detectar retrações dentro da tendência. Stops e alvos são projetados a partir das recentes extremidades de oscilação e ajustados automaticamente a cada vela completada.

Lógica principal

  1. Estrutura de tendência – três médias móveis exponenciais no período de negociação (6, 14, 26) devem estar alinhadas (EMA6 < EMA14 < EMA26 para comprados, invertido para vendidos). A vela anterior precisa tocar a EMA média, enquanto a vela anterior a essa forma uma mínima mais alta / máxima mais baixa para confirmar uma retração.
  2. Confirmação de momentum – o momentum no período superior (mapeado do período de negociação, ex.: H1 → D1) deve desviar pelo menos MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold de 100 em qualquer uma das últimas três barras completadas.
  3. Filtro macro – um sinal MACD(12, 26, 9) mensal garante que as operações estejam alinhadas com a tendência dominante (MACD > Sinal para compras, < para vendas).
  4. Execução – ordens a mercado são enviadas quando todos os filtros concordam e não há exposição oposta. Posições opostas são liquidadas antes de entrar na nova direção.
  5. Proteção – os níveis de stop-loss são colocados um número configurável de pips além da mínima mais baixa / máxima mais alta das últimas barras CandlesBack. As distâncias de take-profit são escalonadas por RewardRatio. Tanto o stop quanto o alvo são reativados a cada fechamento de vela enquanto a posição está ativa.

Risco e dimensionamento de posição

A estratégia espelha a parametrização de risco original:

  • RiskPercent calcula um tamanho de posição adaptativo quando o valor do portfólio e os metadados do passo de preço estão disponíveis. O algoritmo divide a perda monetária permitida pela perda por unidade implícita pela distância de stop atual.
  • Quando o dimensionamento baseado em risco não pode ser avaliado (ex.: estatísticas de portfólio ausentes), o motor recorre ao parâmetro TradeVolume fixo.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
CandleType DataType TimeFrame(H1) Período de negociação usado para a pilha EMA.
MomentumCandleType DataType Derivado de CandleType Período superior que alimenta o indicador de momentum (H1→D1, H4→W1, etc.).
MacroMacdCandleType DataType TimeFrame(30 days) Período para a confirmação MACD macro (mensal por padrão).
PadAmount decimal 3 Pips extras além das extremidades de oscilação ao calcular stops.
RiskPercent decimal 0.1 Percentual do capital do portfólio arriscado por operação.
RewardRatio decimal 2 Multiplicador aplicado à distância de stop para posicionar o take-profit.
CandlesBack int 3 Número de velas inspecionadas para detecção de máximas/mínimas de oscilação.
MomentumBuyThreshold decimal 0.3 Desvio mínimo de momentum necessário para habilitar entradas compradas.
MomentumSellThreshold decimal 0.3 Desvio mínimo de momentum necessário para habilitar entradas vendidas.
TradeVolume decimal 1 Tamanho de lote de fallback quando o dimensionamento baseado em risco não está disponível.

Gráficos e visualização

  • Assinar o período de negociação e plotar as três EMAs para observar as retrações.
  • Acompanhar a série de momentum em seu painel de período superior para confirmar os limiares de energia.
  • Monitorar os valores MACD do período macro para validar o filtro de tendência.

Notas

  • O mapeamento automático de períodos corresponde ao expert MQL: M1→M15, M5→M30, M15→H1, M30→H4, H1→D1, H4→W1, D1→MN1. Outros períodos mantêm seu valor original.
  • A estratégia evita chamadas de GetValue em indicadores armazenando os valores mais recentes dentro da estratégia e alimentando-os através dos callbacks de bind.
  • O comportamento de trailing espelha o EA original recalculando os níveis protetores toda vez que uma vela fecha.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AutoAdjustingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AutoAdjustingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}