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Auto Adjusting戦略

AutoAdjustingStrategyは、StockSharpの高レベルAPIを使用してMetaTraderエキスパートAouto Adjusting1を再現します。ポートは元のマルチタイムフレームモメンタムフィルター、月次MACDトレンド確認、そしてトレンドに沿った押し目を検出するための3つのEMAスタックを維持します。ストップとターゲットは最近のスウィング極値から投影され、完了したローソク足ごとに自動的に調整されます。

コアロジック

  1. トレンド構造 – 取引時間軸での3つの指数移動平均（6、14、26）が揃っている必要があります（ロングはEMA6 < EMA14 < EMA26、ショートは逆）。前のローソク足が中間EMaをタッチし、その前のローソク足が押し目を確認するより高い安値/より低い高値を形成する必要があります。
  2. モメンタム確認 – 上位時間軸（取引時間軸からマッピング、例：H1 → D1）のモメンタムが、最後の3つの完了バーのいずれかで100から少なくともMomentumBuyThreshold/MomentumSellThresholdだけ乖離する必要があります。
  3. マクロフィルター – 月次MACD(12, 26, 9)シグナルにより取引がドミナントトレンドと一致することを確保します（買いはMACD > シグナル、売りは<）。
  4. 実行 – すべてのフィルターが一致し、反対のエクスポージャーがない場合に市場注文が送信されます。新しい方向に入る前に反対ポジションをフラットにします。
  5. 保護 – ストップロスレベルは、最後のCandlesBackバーの最安値/最高値を超えて設定可能なpipsのパッドに配置されます。テイクプロフィット距離はRewardRatioでスケーリングされます。ストップとターゲットの両方は、ポジションがアクティブな間、各ローソク足クローズで再設定されます。

リスクとポジションサイジング

戦略は元のリスクパラメータ化を反映します：

  • RiskPercentは、ポートフォリオ価値と価格ステップのメタデータが利用可能な場合に適応的なポジションサイズを計算します。アルゴリズムは、現在のストップ距離によって示唆される1単位あたりの損失で、許容される金銭的損失を割ります。
  • リスクベースのサイジングが評価できない場合（例：ポートフォリオ統計の欠如）、エンジンは固定のTradeVolumeパラメーターにフォールバックします。

パラメーター

名前 タイプ デフォルト 説明
CandleType DataType TimeFrame(H1) EMAスタックに使用される取引時間軸。
MomentumCandleType DataType CandleTypeから導出 モメンタムインジケーターに供給する上位時間軸（H1→D1、H4→W1など）。
MacroMacdCandleType DataType TimeFrame(30 days) マクロMACD確認の時間軸（デフォルトは月次）。
PadAmount decimal 3 ストップ計算時のスウィング極値を超える余分なpips。
RiskPercent decimal 0.1 取引ごとにリスクにさらされるポートフォリオ資産の割合。
RewardRatio decimal 2 テイクプロフィットを配置するためにストップ距離に適用される乗数。
CandlesBack int 3 スウィング高値/安値検出のために検査するローソク足の数。
MomentumBuyThreshold decimal 0.3 ロングエントリーを有効にするために必要な最小モメンタム偏差。
MomentumSellThreshold decimal 0.3 ショートエントリーを有効にするために必要な最小モメンタム偏差。
TradeVolume decimal 1 リスクベースのサイジングが利用できない場合のフォールバックロットサイズ。

チャートと可視化

  • 取引時間軸をサブスクライブし、3つのEMAをプロットして押し目を観察します。
  • 上位時間軸パネルでモメンタムシリーズを追跡してエネルギーしきい値を確認します。
  • マクロ時間軸のMACD値を監視してトレンドフィルターを検証します。

注意事項

  • 自動時間軸マッピングはMQLエキスパートと一致します：M1→M15、M5→M30、M15→H1、M30→H4、H1→D1、H4→W1、D1→MN1。他の時間軸は元の値を維持します。
  • 戦略は、最新の値を戦略内に保存し、バインドコールバックを通じて供給することで、インジケーターのGetValue呼び出しを避けます。
  • Trailing動作は、ポジションがアクティブな間、ローソク足が閉じるたびに保護レベルを再計算することで元のEAを反映します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AutoAdjustingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AutoAdjustingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}