Русский RU
Открыть на GitHub

AutoAdjustingStrategy

AutoAdjustingStrategy переносит советник MetaTrader Aouto Adjusting1 на высокоуровневый API StockSharp. Порт сохранил исходные фильтры: много таймфреймовый импульс, месячный MACD и тройку EMA, которые определяют откаты по тренду. Стопы и цели рассчитываются от актуальных экстремумов и автоматически обновляются после закрытия каждой свечи.

Логика работы

  1. Структура тренда — экспоненциальные средние на рабочем таймфрейме (6, 14, 26) должны быть выстроены по порядку (EMA6 < EMA14 < EMA26 для покупок и наоборот для продаж). Предыдущая свеча должна коснуться средней EMA, а ещё одна свеча назад сформировать более высокий минимум / более низкий максимум.
  2. Импульсное подтверждение — индикатор Momentum на старшем таймфрейме (выводится из рабочего, например H1 → D1) должен отклоняться от уровня 100 не менее чем на MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold хотя бы на одной из последних трёх закрытых свечей.
  3. Макро фильтр — месячный MACD(12, 26, 9) задаёт направление сделок (MACD > Signal для длинных, < для коротких).
  4. Исполнение — рыночная заявка отправляется, когда все фильтры согласованы и нет открытых позиций в противоположную сторону. Противоположные позиции закрываются перед открытием новой.
  5. Защита — стоп-лосс устанавливается на заданное количество пунктов ниже/выше минимальной/максимальной цены последних CandlesBack свечей. Тейк-профит рассчитывается умножением дистанции стопа на RewardRatio. Оба уровня переустанавливаются после закрытия каждой свечи, пока позиция активна.

Риск и объём

  • RiskPercent рассчитывает адаптивный объём при наличии данных по стоимости портфеля и шагу цены: допустимая денежная потеря делится на убыток за единицу объёма, определяемый текущей дистанцией стопа.
  • Если рассчитать риск невозможно (например, отсутствуют значения портфеля), стратегия использует фиксированный объём TradeVolume.

Параметры

Название Тип Значение по умолчанию Описание
CandleType DataType TimeFrame(H1) Рабочий таймфрейм, на котором строится стек EMA.
MomentumCandleType DataType Производное от CandleType Старший таймфрейм для индикатора Momentum (H1→D1, H4→W1 и т.д.).
MacroMacdCandleType DataType TimeFrame(30 days) Таймфрейм для макро фильтра MACD (по умолчанию месяц).
PadAmount decimal 3 Количество пунктов за экстремумом для размещения стопа.
RiskPercent decimal 0.1 Процент капитала под риском в одной сделке.
RewardRatio decimal 2 Множитель, определяющий дистанцию тейк-профита относительно стопа.
CandlesBack int 3 Число свечей, используемых для поиска максимумов/минимумов.
MomentumBuyThreshold decimal 0.3 Минимальное отклонение Momentum для допуска покупок.
MomentumSellThreshold decimal 0.3 Минимальное отклонение Momentum для допуска продаж.
TradeVolume decimal 1 Резервный объём сделки, когда расчёт по риску невозможен.

Визуализация

  • Подключите свечи рабочего таймфрейма и отобразите три EMA для оценки откатов.
  • В отдельном окне наблюдайте Momentum на старшем таймфрейме и проверяйте достижение порогов.
  • Следите за значениями MACD с месячного потока, чтобы подтверждать направление сделок.

Примечания

  • Соответствие таймфреймов идентично оригиналу: M1→M15, M5→M30, M15→H1, M30→H4, H1→D1, H4→W1, D1→MN1. Остальные таймфреймы не изменяются.
  • Стратегия не обращается к GetValue индикаторов — последние значения хранятся во внутренних переменных и обновляются через Bind.
  • Повторная установка стопов и тейков реализует логику «подстройки» советника после каждой завершённой свечи.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AutoAdjustingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AutoAdjustingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}