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MaRobot 策略

概览

  • 在可配置的日内周期上运行的均线交叉策略，并结合日线级别的 ADX 与 RSI 滤波。
  • 通过 StockSharp 的高阶 Bind 机制同时计算快、慢 SimpleMovingAverage、Lowest/Highest 极值指标，以及日线的 AverageDirectionalIndex 与 RelativeStrengthIndex。
  • 完整还原 MT4 版本的风险控制：百分比止盈、基于最近摆动点的止损，以及在收益达到阈值后启用的保本止损。

指标

  • 主周期上的快、慢 SimpleMovingAverage。
  • Lowest / Highest：追踪最近 BackClose 根 K 线的最低价/最高价，用于摆动止损。
  • 日线 AverageDirectionalIndex 与 RelativeStrengthIndex：衡量趋势强度与动量。

参数

  • CandleType – 主周期（默认 15 分钟 K 线）。
  • FastPeriod、SlowPeriod – 快慢均线长度。
  • AdxThreshold – 允许开仓的日线 ADX 上限。
  • RsiThreshold – 多头入场的日线 RSI 阈值（空头使用 100 - RsiThreshold）。
  • TakeProfitRatio – 相对入场价的止盈比例。
  • StopLossPoints – 在达到 ProtectThreshold 后启用的保本止损距离（以合约最小变动单位计）。
  • ProtectThreshold – 触发保本止损所需的最小浮盈比例。
  • BackClose – 计算摆动高低点时回溯的已完成 K 线数量。
  • DailyAdxPeriod、DailyRsiPeriod – 日线指标的周期长度。

交易逻辑

  1. 仅在 K 线收盘后处理信号，以保持与 MT4 专家的行为一致。
  2. 等待所有指标形成，并确保已获取日线 ADX/RSI 的最新数值。
  3. 入场条件：
    • 当日线 ADX 高于 AdxThreshold 时禁止开仓。
    • 多头需要快均线上穿慢均线且日线 RSI < RsiThreshold。
    • 空头需要快均线下穿慢均线且日线 RSI > 100 - RsiThreshold。
  4. 建仓后记录对应摆动极值（多头使用 Lowest，空头使用 Highest）作为手动止损线。
  5. 持仓管理：
    • 浮盈达到 TakeProfitRatio 时立即止盈。
    • 收盘价突破记录的摆动止损线时平仓。
    • 出现反向均线交叉时平仓。
    • 当盈利超过 ProtectThreshold 时，根据 StopLossPoints 计算保本价（按最小跳动单位四舍五入），若价格回落/反弹至该价位则平仓。
  6. 仓位归零后重置所有内部状态。

说明

  • C# 源码中的注释全部使用英文，符合仓库要求。
  • 策略完全依赖 StockSharp 的高阶订阅，避免直接访问指标缓存。
  • 按任务要求不提供 Python 版本。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MaRobotStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}