Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MaRobot

Краткое описание

  • Реализует свечную стратегию пересечения скользящих средних на настраиваемом внутридневном таймфрейме с фильтрами по дневным ADX и RSI.
  • Задействует высокоуровневый Bind StockSharp для расчёта двух SimpleMovingAverage, индикаторов экстремумов Lowest/Highest, а также дневных AverageDirectionalIndex и RelativeStrengthIndex.
  • Полностью повторяет защитные механизмы MT4-версии: процентный тейк-профит, стоп по локальному экстремуму и переход в безубыток после достижения минимальной прибыли.

Индикаторы

  • Быстрая и медленная SimpleMovingAverage на рабочем таймфрейме.
  • Lowest и Highest для определения минимальной и максимальной цены за последние BackClose баров.
  • Дневные AverageDirectionalIndex и RelativeStrengthIndex для оценки силы тренда и импульса.

Параметры

  • CandleType – основной таймфрейм (по умолчанию 15-минутные свечи).
  • FastPeriod, SlowPeriod – периоды быстрых и медленных SMA.
  • AdxThreshold – максимальное значение дневного ADX для разрешения входа.
  • RsiThreshold – порог дневного RSI для покупок (для продаж используется 100 - RsiThreshold).
  • TakeProfitRatio – относительное значение тейк-профита от цены входа.
  • StopLossPoints – расстояние защитного стопа (в шагах цены), активируемого после достижения ProtectThreshold.
  • ProtectThreshold – минимальная доля прибыли для постановки защитного стопа.
  • BackClose – количество завершённых баров для выбора экстремума стопа.
  • DailyAdxPeriod, DailyRsiPeriod – периоды дневных индикаторов.

Правила работы

  1. Сигналы обрабатываются только на закрытых свечах, как в исходном советнике MT4.
  2. Торговля начинается после формирования всех индикаторов и получения актуальных дневных значений ADX/RSI.
  3. Фильтры входа:
    • Если дневной ADX превышает AdxThreshold, новые позиции не открываются.
    • Лонг: быстая SMA пересекает медленную снизу вверх и дневной RSI ниже RsiThreshold.
    • Шорт: быстая SMA пересекает медленную сверху вниз и дневной RSI выше 100 - RsiThreshold.
  4. При входе фиксируется экстремум (Lowest для лонга, Highest для шорта) как ориентир стоп-лосса.
  5. Сопровождение позиции:
    • Закрытие по достижении прибыли TakeProfitRatio от цены входа.
    • Закрытие при пробое зафиксированного экстремума.
    • Закрытие при обратном пересечении скользящих средних.
    • После превышения ProtectThreshold рассчитывается защитный стоп на расстоянии StopLossPoints (с округлением к шагу цены); при возврате цены к этому уровню позиция закрывается.
  6. После выхода из позиции внутренние переменные очищаются.

Примечания

  • Все комментарии в коде написаны на английском языке согласно требованиям репозитория.
  • Стратегия использует только высокоуровневые подписки StockSharp, без прямого доступа к буферам индикаторов.
  • Python-реализация намеренно отсутствует в соответствии с заданием.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MaRobotStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}