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Estratégia de MaRobot

Resumo

  • Implementa um sistema de cruzamento de médias móvies baseado em barras que opera em um período intradiário configurável enquanto usa filtros diários de ADX e RSI.
  • Usa bindings de alto nível do StockSharp para calcular duas médias móveis simples juntamente com detectores de oscilação Lowest/Highest e indicadores diários AverageDirectionalIndex e RelativeStrengthIndex.
  • Recria a lógica de proteção original do MT4: take-profit por percentual, stop-loss baseado em oscilação e um stop de break-even opcional assim que um lucro mínimo é alcançado.

Indicadores

  • SimpleMovingAverage (rápida e lenta) no período principal.
  • Lowest / Highest para capturar os preços extremos das últimas BackClose velas para posicionamento do stop.
  • Valores diários de AverageDirectionalIndex e RelativeStrengthIndex para filtros de força de tendência e momentum.

Parâmetros

  • CandleType – período principal (padrão: velas de 15 minutos).
  • FastPeriod, SlowPeriod – comprimentos das linhas SMA rápida e lenta.
  • AdxThreshold – valor máximo permitido do ADX diário para habilitar novas entradas.
  • RsiThreshold – nível de RSI diário para entradas longas (a entrada curta usa 100 - RsiThreshold).
  • TakeProfitRatio – distância fracional entre o preço de entrada e o alvo de lucro.
  • StopLossPoints – distância do stop de proteção (em pontos de instrumento) que é ativado ao atingir ProtectThreshold.
  • ProtectThreshold – razão mínima de lucro aberto que ativa o stop de proteção.
  • BackClose – número de velas concluídas usadas para o cálculo do stop de máxima/mínima de oscilação.
  • DailyAdxPeriod, DailyRsiPeriod – comprimentos dos indicadores diários.

Regras de trading

  1. Trabalhar apenas em velas terminadas para corresponder ao consultor especialista MT4.
  2. Aguardar até que todos os indicadores estejam totalmente formados e os valores diários estejam disponíveis.
  3. Filtros de entrada:
    • Rejeitar novas posições quando o ADX diário excede AdxThreshold.
    • A entrada longa requer que a SMA rápida cruze acima da SMA lenta e o RSI diário esteja abaixo de RsiThreshold.
    • A entrada curta requer que a SMA rápida cruze abaixo da SMA lenta e o RSI diário esteja acima de 100 - RsiThreshold.
  4. Na entrada, armazenar o extremo de oscilação (Lowest para longos, Highest para curtos) como referência de stop manual.
  5. Lógica de saída enquanto uma posição está ativa:
    • Fechar com TakeProfitRatio de lucro medido desde o preço de entrada armazenado.
    • Fechar se o fechamento da vela romper o nível de stop de oscilação armazenado.
    • Fechar em um cruzamento de média móvel oposto.
    • Após o lucro exceder ProtectThreshold, armar um stop estilo break-even deslocado por StopLossPoints (arredondado para o tamanho do tick) e fechar se o preço recuar através dele.
  6. Redefinir todo o estado interno quando a posição líquida retornar a zero.

Notas

  • Todos os comentários no código C# são mantidos em inglês conforme as diretrizes do repositório.
  • A estratégia depende exclusivamente das subscrições de alto nível do StockSharp via Bind, evitando buffers de indicadores manuais.
  • A tradução para Python é intencionalmente omitida conforme as instruções da tarefa.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MaRobotStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}