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MaRobot-Strategie

Zusammenfassung

  • Implementiert ein bar-basiertes Moving-Average-Crossover-System, das auf einem konfigurierbaren Intraday-Zeitrahmen operiert und tägliche ADX- und RSI-Filter verwendet.
  • Verwendet StockSharp-High-Level-Bindungen, um zwei einfache gleitende Durchschnitte zusammen mit Lowest/Highest-Swing-Detektoren und täglichen AverageDirectionalIndex- und RelativeStrengthIndex-Indikatoren zu berechnen.
  • Recreiert die ursprüngliche MT4-Schutzlogik: Take-Profit nach Prozentsatz, swing-basierter Stop-Loss und ein optionaler Break-Even-Stop, sobald ein Mindestgewinn erreicht ist.

Indikatoren

  • SimpleMovingAverage (schnell und langsam) auf dem primären Zeitrahmen.
  • Lowest / Highest zum Erfassen der Extrempreise der letzten BackClose Kerzen für die Stop-Platzierung.
  • Tägliche AverageDirectionalIndex- und RelativeStrengthIndex-Werte für Trendstärke- und Momentum-Filter.

Parameter

  • CandleType – primärer Zeitrahmen (Standard: 15-Minuten-Kerzen).
  • FastPeriod, SlowPeriod – Längen der schnellen und langsamen SMA-Linien.
  • AdxThreshold – maximal erlaubter Wert des täglichen ADX zum Aktivieren neuer Einstiege.
  • RsiThreshold – tägliches RSI-Niveau für Long-Einstiege (der Short-Einstieg verwendet 100 - RsiThreshold).
  • TakeProfitRatio – Bruchabstand zwischen Einstiegspreis und Gewinnziel.
  • StopLossPoints – Abstand des Schutz-Stops (in Instrumentpunkten), der nach Erreichen von ProtectThreshold aktiviert wird.
  • ProtectThreshold – minimale offene Gewinnquote, die den Schutz-Stop aktiviert.
  • BackClose – Anzahl abgeschlossener Kerzen für die Berechnung des Swing-High/Low-Stops.
  • DailyAdxPeriod, DailyRsiPeriod – Längen der täglichen Indikatoren.

Trading-Regeln

  1. Nur auf abgeschlossenen Kerzen arbeiten, um dem MT4-Expertenberater zu entsprechen.
  2. Warten, bis alle Indikatoren vollständig gebildet sind und tägliche Werte verfügbar sind.
  3. Einstiegsfilter:
    • Neue Positionen ablehnen, wenn der tägliche ADX AdxThreshold überschreitet.
    • Long-Einstieg erfordert, dass die schnelle SMA über die langsame SMA kreuzt und der tägliche RSI unter RsiThreshold liegt.
    • Short-Einstieg erfordert, dass die schnelle SMA unter die langsame SMA kreuzt und der tägliche RSI über 100 - RsiThreshold liegt.
  4. Beim Einstieg den Swing-Extremwert speichern (Lowest für Longs, Highest für Shorts) als manuelle Stop-Referenz.
  5. Ausstiegslogik bei aktiver Position:
    • Bei TakeProfitRatio Gewinn gemessen vom gespeicherten Einstiegspreis schließen.
    • Schließen, wenn der Kerzenschluss das gespeicherte Swing-Stop-Niveau durchbricht.
    • Bei einem entgegengesetzten Moving-Average-Crossover schließen.
    • Nachdem der Gewinn ProtectThreshold überschreitet, einen Break-Even-Stop, der um StopLossPoints (auf Tick-Größe gerundet) versetzt ist, aktivieren und schließen, wenn der Preis zurückläuft.
  6. Gesamten internen Zustand zurücksetzen, wenn die Nettoposition auf null zurückkehrt.

Hinweise

  • Alle Kommentare im C#-Code werden gemäß den Repository-Richtlinien auf Englisch gehalten.
  • Die Strategie basiert ausschließlich auf StockSharp-High-Level-Subscriptions über Bind und vermeidet manuelle Indikatorbuffer.
  • Die Python-Übersetzung wird gemäß den Aufgabenanweisungen absichtlich weggelassen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MaRobotStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}