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555 Scalper 策略

概述

555 Scalper 策略是 MetaTrader "555 Scalper" 智能交易顾问的完整移植版本。策略可以运行在任何主周期上，同时使用更高周期的动量过滤和月线级别的 MACD 确认。主要信号由快慢线性加权移动平均交叉、结构性蜡烛条件以及动量/ MACD 过滤组合而成。风控模块保留了原始 EA 的特性，包括移动止损、保本保护、权益回撤止损以及以资金为单位的止盈/拖尾控制。

交易逻辑

  • 趋势过滤： 在交易周期的典型价格上计算快、慢两条 LWMA。做多时要求快 LWMA 高于慢 LWMA，做空时要求快 LWMA 低于慢 LWMA。
  • 蜡烛结构： 检查最近两根已完成蜡烛是否重叠（两根前的最低价低于上一根最高价用于做多，反之用于做空），模拟 EA 中的分形确认逻辑。
  • 动量过滤： 在根据主周期推导出的更高周期上计算 14 周期 Momentum 指标（例如 M1→M15，M5→M30，M15→H1 等）。只有当最近三个动量值中至少有一个偏离 100 超过设定阈值（默认 0.3）时，信号才有效。
  • MACD 确认： 在月线周期上计算 12/26/9 MACD，只有当 MACD 主线位于信号线之上时才允许做多，主线低于信号线时才允许做空。
  • 仓位管理： 第一笔仓位使用基础手数，后续加仓按照手数指数乘数放大，最多叠加到设定的最大开仓次数。

风险控制

  • 初始止损/止盈： 每笔新仓位都会根据 MetaTrader 点值距离设置初始止损和止盈。
  • 保本移动： 当价格盈利达到设定点数后，将止损移动到开仓价并加上额外偏移。
  • 点差拖尾： 根据原始 EA 的逻辑，当价格继续朝盈利方向移动时，按照点数距离提升止损位置。
  • 资金止盈： 可选的金额止盈和百分比止盈，当浮动盈利达到目标时自动平仓。
  • 资金拖尾： 记录浮动盈利峰值，一旦回撤达到设定值便离场。
  • 权益止损： 追踪策略运行期间的账户权益峰值，若浮动回撤超过允许百分比则全部平仓。

参数说明

  • BaseVolume / LotExponent： 定义初始手数以及每次加仓的乘数。
  • StopLossSteps / TakeProfitSteps： 以点（MetaTrader pip）表示的止损和止盈距离。
  • FastMaPeriod / SlowMaPeriod： LWMA 趋势过滤的快慢周期长度。
  • Momentum 阈值： 做多和做空所需的动量偏离程度。
  • MaxTrades： 每个方向允许的最大加仓次数。
  • 保本与拖尾设置： 配置触发保本、保本偏移以及点数拖尾距离。
  • 资金管理： 控制金额止盈、百分比止盈以及资金拖尾逻辑是否启用。
  • 权益止损： 设置相对于权益峰值的最大容忍百分比。

使用建议

  1. 通过 CandleType 参数选择交易周期，并确保行情数据覆盖主周期与所需的高阶周期。
  2. 动量过滤所需的高阶周期会自动推导，但测试时应提供足够的历史数据，以便指标正确预热。
  3. 月线 MACD 需要月度蜡烛数据；在回测或实时前请确保平台能够提供该级别数据。
  4. 根据交易品种的波动性和账户规模，适当调整手数、点数距离以及资金风控参数。

该策略在 StockSharp 高层 API 上复现了原始 EA 的核心决策流程，并提供完整的订单执行与风险管理支持。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Scalper555Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Scalper555Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}