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555 Scalper-Strategie

Überblick

Die 555 Scalper-Strategie ist ein direkter Port des MetaTrader Expert Advisors "555 Scalper". Sie arbeitet auf jedem primären Zeitrahmen und stützt sich dabei auf Filter höherer Zeitrahmen und monatliche Momentum-Bestätigung. Der Algorithmus kombiniert einen schnellen/langsamen linearen gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) Crossover mit einer Momentum-Bestätigung im höheren Zeitrahmen und einem monatlichen MACD-Filter. Die Schutzlogik spiegelt den ursprünglichen EA wider, einschließlich Break-Even-Bewegungen, klassischem Pip-basiertem Trailing, Equity-basierten Notfall-Stops und geldbasierten Ausstiegen.

Trading-Logik

  • Trendfilter: Berechnet einen schnellen und einen langsamen LWMA auf dem typischen Preis des Trading-Zeitrahmens. Long-Positionen erfordern, dass der schnelle LWMA über dem langsamen liegt; Short-Positionen erfordern das Gegenteil.
  • Kerzenstruktur: Validiert, dass die beiden letzten abgeschlossenen Kerzen überlappen (Tief vor zwei Bars unter dem vorherigen Hoch für Longs und umgekehrt für Shorts), um die fraktale Bestätigung des EA anzunähern.
  • Momentum-Filter: Verwendet einen 14-Perioden Momentum-Indikator, der auf einem höheren Zeitrahmen berechnet wird, der vom Trading-Zeitrahmen abgeleitet ist (z.B. M1 → M15, M5 → M30, M15 → H1 usw.). Ein Trade wird nur gültig, wenn mindestens eine der letzten drei Momentum-Messwerte vom neutralen 100-Level um den konfigurierten Schwellenwert (standardmäßig 0.3) abweicht.
  • MACD-Bestätigung: Wendet einen monatlichen MACD-Filter (12/26/9) an und kauft nur, wenn die MACD-Hauptlinie über der Signallinie liegt, oder verkauft wenn sie darunter liegt.
  • Positionsgröße: Startet mit einem Basis-Lot und multipliziert jede zusätzliche Eingabe mit dem konfigurierten Lot-Exponenten, was kontrolliertes Pyramiding bis zur maximalen Anzahl von Trades pro Richtung ermöglicht.

Risikomanagement

  • Initialer Stop-Loss und Take-Profit: Jede neue Position erhält einen initialen Stop-Loss und Take-Profit basierend auf MetaTrader-Pip-Abständen.
  • Break-Even-Bewegung: Wenn der Preis eine konfigurierbare Anzahl von Pips im Gewinn zurücklegt, wird der Stop auf Break-Even plus einem Offset verschoben.
  • Trailing-Stop: Implementiert die ursprüngliche Pip-Trailing-Logik, indem der Stop mit dem Preis verschoben wird, sobald der Trade im Gewinn läuft.
  • Geldziele: Optionale Geld- und Prozent-Take-Profits schließen die Position, sobald der schwebende Gewinn die konfigurierten Schwellenwerte erreicht.
  • Geld-Trailing: Verfolgt den maximalen schwebenden Gewinn und steigt aus, wenn der Gewinn nach Erreichen des Auslöseniveaus um einen konfigurierbaren Betrag zurückgeht.
  • Equity-Stop: Überwacht das maximale Konto-Equity der Sitzung und liquidiert alle Positionen, wenn der schwebende Drawdown den erlaubten Prozentsatz überschreitet.

Parameter

  • BaseVolume / LotExponent: Definieren die anfängliche Trade-Größe und den Multiplikator für zusätzliche Einträge.
  • StopLossSteps / TakeProfitSteps: Pip-Abstände für Schutzebenen.
  • FastMaPeriod / SlowMaPeriod: Perioden des schnellen und langsamen LWMA-Trendfilters.
  • Momentum-Schwellenwerte: Erforderliche Abweichung von 100 für Long- und Short-Setups.
  • MaxTrades: Maximale Anzahl gestaffelter Einträge pro Richtung.
  • Break-Even- und Trailing-Einstellungen: Konfiguriert den Pip-basierten Break-Even-Auslöser, Offset und Trailing-Abstand.
  • Geldmanagement: Aktiviert oder deaktiviert Geld-Take-Profit, Prozent-Take-Profit und Geld-Trailing-Steuerung.
  • Equity-Stop: Prozentsatz des Drawdowns vom Equity-Peak, der einen globalen Ausstieg auslöst.

Verwendungshinweise

  1. Hängen Sie die Strategie an ein beliebiges Instrument an und wählen Sie den gewünschten Trading-Zeitrahmen über den Parameter CandleType.
  2. Der Momentum-Feed des höheren Zeitrahmens wird automatisch basierend auf dem primären Zeitrahmen berechnet; stellen Sie sicher, dass historische Daten für beide Zeitrahmen verfügbar sind.
  3. Der monatliche MACD-Feed benötigt monatliche Kerzendaten. Stellen Sie beim Testen ausreichend historische Daten bereit, um das MACD-Signal aufzuwärmen.
  4. Passen Sie Volumen, Pip-Abstände und Geldmanagement-Schwellenwerte an die Volatilität des Instruments und das Risikoprofil des Kontos an.

Die Strategie reproduziert den Kernentscheidungsprozess des ursprünglichen EA und nutzt dabei StockSharps High-Level-API für Datenabonnements, Indikatorverwaltung und Orderausführung.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Scalper555Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Scalper555Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}