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Estratégia de 555 Scalper

Visão geral

A estratégia 555 Scalper é uma conversão direta do consultor especialista "555 Scalper" de MetaTrader. Opera em qualquer período primário enquanto depende de filtros de períodos superiores e confirmação de momentum mensal. O algoritmo combina um cruzamento de médias móveis ponderadas lineares (LWMA) rápida/lenta com uma confirmação de momentum em período superior e um filtro MACD mensal. A lógica de proteção espelha o EA original, incluindo movimentos de break-even, trailing clássico baseado em pips, stops de emergência baseados em equity e saídas baseadas em dinheiro.

Lógica de trading

  • Filtro de tendência: Calcula uma LWMA rápida e uma lenta sobre o preço típico do período de trading. Posições compradas exigem que a LWMA rápida fique acima da lenta; posições vendidas exigem o oposto.
  • Estrutura de velas: Valida que as duas últimas velas completadas se sobreponham (mínima de duas barras atrás abaixo da máxima anterior para compradas, e vice-versa para vendidas) para aproximar a confirmação estilo fractal usada pelo EA.
  • Filtro de momentum: Usa um indicador Momentum de 14 períodos calculado em um período superior derivado do período de trading (ex., M1 → M15, M5 → M30, M15 → H1, etc.). Uma operação só é válida se pelo menos uma das três últimas leituras de momentum se desviar do nível neutro 100 pelo limiar configurado (0.3 por padrão).
  • Confirmação MACD: Aplica um filtro MACD mensal (12/26/9) e só compra quando a linha principal do MACD está acima da linha de sinal, ou vende quando está abaixo.
  • Dimensionamento de posição: Começa de um lote base e multiplica cada entrada adicional pelo expoente de lote configurado, habilitando pirâmide controlada até o número máximo de operações por direção.

Gestão de risco

  • Stop-loss e take-profit iniciais: Cada nova posição recebe um stop-loss e take-profit inicial baseados em distâncias de pip estilo MetaTrader.
  • Movimento break-even: Quando o preço avança um número configurável de pips no lucro, o stop é movido para break-even mais um offset.
  • Trailing stop: Implementa a lógica de trailing de pip original deslocando o stop com o preço uma vez que a operação está no lucro.
  • Alvos de dinheiro: Take-profits opcionais de dinheiro e porcentagem fecham a posição quando o lucro flutuante atinge os limites configurados.
  • Trailing de dinheiro: Rastreia o lucro flutuante máximo e sai se o lucro recuar um valor configurável após atingir o nível de ativação.
  • Stop de equity: Monitora o equity máximo da conta alcançado durante a sessão e liquida todas as posições se o drawdown flutuante exceder a porcentagem permitida.

Parâmetros

  • BaseVolume / LotExponent: Define o tamanho inicial da operação e o multiplicador para entradas adicionais.
  • StopLossSteps / TakeProfitSteps: Distâncias em pips para os níveis de proteção.
  • FastMaPeriod / SlowMaPeriod: Períodos da LWMA rápida e lenta do filtro de tendência.
  • Limiares de momentum: Desvio necessário de 100 para configurações compradas e vendidas.
  • MaxTrades: Número máximo de entradas escalonadas por direção.
  • Configurações de BreakEven e Trailing: Configura o gatilho de break-even baseado em pip, o offset e a distância de trailing.
  • Gestão de dinheiro: Habilita ou desabilita o take-profit em dinheiro, o take-profit em porcentagem e os controles de trailing de dinheiro.
  • Stop de equity: Porcentagem de drawdown a partir do pico de equity que aciona uma saída global.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia a qualquer instrumento e selecione o período de trading desejado através do parâmetro CandleType.
  2. A fonte de momentum do período superior é calculada automaticamente com base no período primário; certifique-se de que dados históricos para ambos os períodos estejam disponíveis.
  3. A fonte de MACD mensal requer dados de velas mensais. Ao testar, forneça histórico suficiente para aquecer o sinal MACD.
  4. Ajuste o volume, as distâncias em pips e os limites de gestão de dinheiro de acordo com a volatilidade do instrumento e o perfil de risco da conta.

A estratégia reproduz o processo de decisão central do EA original enquanto aproveita a API de alto nível do StockSharp para assinaturas de dados, gerenciamento de indicadores e execução de ordens.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Scalper555Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Scalper555Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}