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555 Scalper戦略

概要

555 Scalper戦略は、MetaTraderのエキスパートアドバイザー「555 Scalper」の直接移植版です。高い時間軸のフィルターと月次モメンタム確認に依存しながら、任意のプライマリ時間軸で動作します。アルゴリズムは、高速/低速の線形加重移動平均（LWMA）クロスオーバーを、高い時間軸のモメンタム確認と月次MACDフィルターと組み合わせます。保護ロジックは元のEAを反映しており、ブレークイーブン移動、クラシックなpipベースのトレーリング、エクイティベースの緊急ストップ、マネーベースの出口が含まれます。

トレーディングロジック

  • トレンドフィルター： 取引時間軸の典型価格に対して高速LWMAと低速LWMAを計算します。ロングポジションは高速LWMAが低速LWMAを上回ることを要求し、ショートポジションは逆を要求します。
  • ローソク足構造： 直近2本の完成したローソク足が重なり合うことを検証します（ロングの場合は2本前の安値が前の高値を下回り、ショートの場合は逆）。これはEAで使用されるフラクタル型確認を近似するものです。
  • モメンタムフィルター： 取引時間軸から派生した高い時間軸（例：M1 → M15、M5 → M30、M15 → H1など）で計算された14期間モメンタム指標を使用します。直近3つのモメンタム読みのうち少なくとも1つが設定された閾値（デフォルト0.3）だけ中立の100レベルから逸脱した場合にのみトレードが有効になります。
  • MACD確認： 月次MACDフィルター（12/26/9）を適用し、MACDメインラインがシグナルラインの上にある場合のみ買い、下にある場合のみ売ります。
  • ポジションサイジング： ベースロットから始まり、設定されたロット指数で各追加エントリーを乗算し、方向ごとの最大取引数まで制御されたピラミッドを可能にします。

リスク管理

  • 初期ストップロスとテイクプロフィット： 各新規ポジションはMetaTraderスタイルのpip距離に基づく初期ストップロスとテイクプロフィットを受け取ります。
  • ブレークイーブン移動： 価格が設定可能なpip数だけ利益方向に進んだ場合、ストップはブレークイーブンプラスオフセットに移動されます。
  • トレーリングストップ： トレードが利益に転じた後、価格とともにストップを移動させるオリジナルのpipトレーリングロジックを実装します。
  • マネーターゲット： オプションのマネーおよびパーセンテージテイクプロフィットは、浮動利益が設定された閾値に達すると、ポジションを閉じます。
  • マネートレーリング： ピーク浮動利益を追跡し、トリガーレベルに達した後、利益が設定可能な金額だけ後退した場合に出口を取ります。
  • エクイティストップ： セッション中に達成した最大口座エクイティを監視し、浮動ドローダウンが許可されたパーセンテージを超えた場合にすべてのポジションを清算します。

パラメーター

  • BaseVolume / LotExponent： 初期取引サイズと追加エントリーの乗数を定義します。
  • StopLossSteps / TakeProfitSteps： 保護レベルのpip距離。
  • FastMaPeriod / SlowMaPeriod： 高速・低速LWMAトレンドフィルターの期間。
  • モメンタム閾値： ロングおよびショートセットアップに必要な100からの偏差。
  • MaxTrades： 方向ごとのスケールインエントリーの最大数。
  • BreakEvenとTrailing設定： pipベースのブレークイーブントリガー、オフセット、トレーリング距離を設定します。
  • マネー管理： マネーテイクプロフィット、パーセントテイクプロフィット、マネートレーリング制御を有効または無効にします。
  • エクイティストップ： グローバル出口をトリガーするエクイティピークからのドローダウンパーセンテージ。

使用上の注意

  1. 戦略を任意のインストゥルメントに接続し、CandleTypeパラメーターから希望の取引時間軸を選択します。
  2. 高い時間軸のモメンタムフィードはプライマリ時間軸に基づいて自動的に計算されます。両方の時間軸の履歴データが利用可能であることを確認してください。
  3. 月次MACDフィードには月次ローソク足データが必要です。テスト時には、MACDシグナルをウォームアップするのに十分な履歴を提供してください。
  4. インストゥルメントのボラティリティと口座のリスクプロファイルに合わせて、ボリューム、pip距離、マネー管理閾値を調整します。

この戦略は、データサブスクリプション、インジケーター管理、注文実行のためにStockSharpの高水準APIを活用しながら、元のEAのコア意思決定プロセスを再現します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Scalper555Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Scalper555Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}