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Ingrit

概览

Ingrit 源自 MetaTrader 5 智能交易系统 Ingrit.mq5。策略监控 5 分钟 K 线：当上一根 K 线与当前方向相反且收盘动量强劲，同时当前波动与 14 根之前的摆动之间的距离足够大时，触发突破信号。所有订单均以市价执行，止损、止盈以及移动止损均以点（pip）配置，可选地反转信号或在入场前平掉相反持仓。

策略逻辑

突破识别

  • 仅处理所选周期的收盘 K 线（默认 5 分钟）。
  • 做多：上一根 K 线必须收阴，且“14 根之前的最高价 - 上一根 K 线的最低价”大于 StepPips（换算成价格单位后）。
  • 做空：上一根 K 线必须收阳，且“上一根 K 线的最高价 - 14 根之前的最低价”大于 StepPips。
  • 启用 ReverseSignals 会对调多空条件，与原版 EA 的反向模式一致。

头寸管理

  • 策略使用属性 Volume 指定的数量下市价单。若 CloseOppositePositions 为真，则在下单量中额外加上当前持有的反向仓位，以便在一次交易中同时平仓并建立新方向。
  • 入场后立即根据参数设置固定止损和止盈（大于零时生效）。距离会依据品种的最小价格步长换算点值，并自动适配三位或五位小数的外汇报价。
  • 当未实现盈利超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时启动移动止损。多头止损跟随收盘价下方，空头止损跟随收盘价上方，并且每次移动都会至少保持 TrailingStepPips 的额外缓冲，避免频繁修改。

其他特性

  • 将 TrailingStopPips 设为 0 可关闭移动止损；若启用移动止损，则 TrailingStepPips 必须为正值（与原脚本一致的校验）。
  • 所有计算基于收盘 K 线，在 StockSharp 中无需逐笔或盘中逻辑。
  • 策略不会挂出限价或止损单，所有保护水平都在策略内部维护。

参数

参数 说明
CandleType 用于计算突破信号的 K 线周期，默认为 5 分钟。
StopLossPips 止损距离（点）。为 0 时不设置固定止损。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。为 0 时不设置固定止盈。
TrailingStopPips 移动止损的基础距离（点）。为 0 时关闭移动止损。
TrailingStepPips 再次移动止损前所需的额外盈利（点）。启用移动止损时必须为正。
StepPips 触发信号所需的最小摆动距离（点），比较当前上一根与 14 根前的高低点。
ReverseSignals 为真时对调多空信号（反向模式）。
CloseOppositePositions 为真时增加下单量以平掉相反持仓后再开仓。
Volume 策略属性，定义基础下单数量，可与 CloseOppositePositions 配合控制翻仓行为。

备注

  • 策略通过品种的最小价格步长推导点值；若小数位为 3 或 5，则自动乘以 10，使得 1 点与外汇市场的定义一致。
  • 本仓库中暂不提供该策略的 Python 版本。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IngritStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IngritStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}