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Ingrit 戦略

概要

Ingritは、MetaTrader 5のエキスパートアドバイザーIngrit.mq5を変換したものです。この戦略は5分足ローソク足を監視し、強い逆トレンドローソク足の後に14本前のスイングに対して測定された広いブレイクアウトが続いた場合に反応します。注文はpip単位で表された設定可能なストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ距離でマーケット注文として発注されます。シグナルはオプションで反転させたり、新しいトレードに入る前に反対のエクスポージャーをフラット化させたりすることができます。

戦略ロジック

ブレイクアウト検出

  • 戦略は選択されたタイムフレーム（デフォルト：5分）の完成したローソク足のみを処理します。
  • ロングセットアップでは、前のローソク足が弱気でクローズし、14本前のローソク足の高値と前のローソク足の安値の距離がStepPipsを超える必要があります（pipを価格単位に変換した後）。
  • ショートセットアップでは、前のローソク足が強気でクローズし、前のローソク足の高値と14本前のローソク足の安値の距離がStepPipsを超える必要があります。
  • ReverseSignalsを有効にするとロングとショートの条件が入れ替わり、元のロボットのオプションの反転モードを再現します。

トレード管理

  • マーケット注文は戦略のVolumeを使用して送信されます。CloseOppositePositionsが有効な場合、要求サイズは現在のポジションの絶対値だけ増加し、反転が同じトレードで既存のエクスポージャーを閉じます。
  • 固定ストップロスとテイクプロフィット（ゼロより大きい場合）はエントリー直後に設定されます。両方の距離はインストゥルメントの価格ステップを使用してpipから変換され、3桁および5桁のFXクォートに自動的に適応します。
  • トレーリングストップは未実現利益がTrailingStopPips + TrailingStepPipsを超えた後に有効になります。ロングの場合はストップがクローズ価格の下に続き、ショートの場合はクローズ価格の上に続きます。各更新でストップは以前のトレーリングレベルから少なくともTrailingStepPips離れた位置に保たれ、急激な変更を避けます。

追加動作

  • TrailingStopPipsをゼロに設定することでトレーリングを無効にできます。トレーリングが有効な場合、ステップは正の値でなければなりません（戦略はMQLバージョンと同じ検証を実行します）。
  • すべての計算は完成したローソク足で実行されます。StockSharpではイントラバーの処理は不要です。
  • 戦略は指値注文を作成しません。すべてのシグナルはマーケット注文で実行され、保護レベルは内部的にシミュレートされます。

パラメーター

パラメーター 説明
CandleType ブレイクアウトロジックのローソク足構築に使用するタイムフレーム。デフォルト：5分足。
StopLossPips pipでのストップロス距離。0の値は固定ストップを無効にします。
TakeProfitPips pipでのテイクプロフィット距離。0の値は固定ターゲットを無効にします。
TrailingStopPips pipでのベーストレーリングストップ距離。トレーリングを無効にするには0に設定します。
TrailingStepPips トレーリングストップが再び動く前に獲得する必要がある追加pip距離。トレーリングが有効な場合は正の値でなければなりません。
StepPips シグナルがトリガーされる前の基準ローソク足と最新ローソク足の間の最小スイング距離（pip）。
ReverseSignals trueの場合、ロングとショートの条件を入れ替えます（反転モード）。
CloseOppositePositions trueの場合、新しいポジションを開く前に反対のエクスポージャーをフラット化するためにマーケット注文を拡大します。
Volume ベース注文サイズを定義する戦略プロパティ。反転動作を制御するためにCloseOppositePositionsと組み合わせます。

注意事項

  • Pip値はインストゥルメントの価格ステップから導出されます。インストゥルメントが3桁または5桁の小数点を使用する場合、戦略はステップを10倍にして1pipが標準FX定義と等しくなるようにします。
  • このリポジトリにはこの戦略のPythonバージョンはありません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IngritStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IngritStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}