Русский RU
Открыть на GitHub

Ingrit

Обзор

Ingrit — порт советника MetaTrader 5 Ingrit.mq5. Стратегия анализирует пятиминутные свечи и реагирует на сочетание сильной встречной свечи с расширением диапазона относительно максимума или минимума четырнадцать баров назад. Сделки открываются по рынку, стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг задаются в пунктах. Пользователь может инвертировать сигналы и при необходимости разворачивать позицию одной заявкой.

Логика стратегии

Поиск пробоя

  • Обрабатываются только завершённые свечи выбранного таймфрейма (по умолчанию 5 минут).
  • Покупка: предыдущая свеча должна закрыться вниз, а расстояние между максимумом свечи 14 баров назад и минимумом предыдущей свечи превышает StepPips (после пересчёта пунктов в цену).
  • Продажа: предыдущая свеча закрывается вверх, а расстояние между её максимумом и минимумом свечи 14 баров назад превышает StepPips.
  • Флаг ReverseSignals меняет местами условия для покупок и продаж, что соответствует режиму реверса в исходном роботе.

Управление сделкой

  • Заявки отправляются по рынку с объёмом Volume. При активном CloseOppositePositions к объёму добавляется абсолютная величина текущей позиции, что позволяет моментально развернуться и закрыть встречное направление.
  • После входа выставляются фиксированные уровни стоп-лосса и тейк-профита (если значения больше нуля). Все расстояния пересчитываются из пунктов через шаг цены инструмента и корректно работают с трёх- и пятизнаковыми котировками Forex.
  • Трейлинг-стоп активируется, когда плавающая прибыль превышает TrailingStopPips + TrailingStepPips. Для длинных позиций стоп сопровождает цену снизу, для коротких — сверху. Каждый перенос выполняется только если новое значение дальше предыдущего минимум на TrailingStepPips, что снижает частоту модификаций.

Дополнительные особенности

  • Установка TrailingStopPips в ноль отключает трейлинг. Если трейлинг включён, параметр TrailingStepPips должен быть положительным (проверка совпадает с оригиналом).
  • Расчёты выполняются по закрытым свечам, внутрибарая логика не требуется.
  • Стратегия не размещает отложенные заявки — вход всегда по рынку, защитные уровни ведутся внутри стратегии.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Таймфрейм свечей для расчётов (по умолчанию 5 минут).
StopLossPips Расстояние стоп-лосса в пунктах. Ноль отключает фиксированный стоп.
TakeProfitPips Расстояние тейк-профита в пунктах. Ноль отключает фиксированную цель.
TrailingStopPips Базовый трейлинг-стоп в пунктах. Ноль отключает сопровождение.
TrailingStepPips Дополнительное движение в пунктах перед очередным переносом трейлинга. При активном трейлинге должно быть больше нуля.
StepPips Минимальное расстояние в пунктах между эталонной свечой и последней свечой перед сигналом.
ReverseSignals При true меняет условия входа местами (режим реверса).
CloseOppositePositions При true увеличивает объём заявки, чтобы закрыть встречную позицию и открыть новую.
Volume Свойство стратегии, определяющее базовый объём заявки. Используйте вместе с CloseOppositePositions для настройки разворотов.

Примечания

  • Значение пункта вычисляется из шага цены. Для инструментов с тремя или пятью знаками шаг умножается на десять, чтобы соответствовать стандартному пункту на Forex.
  • Python-версии стратегии в репозитории нет.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IngritStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IngritStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}