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Estratégia Ingrit

Visão geral

Ingrit é uma conversão do consultor especialista de MetaTrader 5 Ingrit.mq5. A estratégia observa velas de cinco minutos e reage quando uma vela forte contra a tendência é seguida por um amplo rompimento medido contra um swing de quatorze barras atrás. As ordens são colocadas a mercado com distâncias configuráveis de stop-loss, take-profit e trailing stop expressas em pips. Os sinais podem ser opcionalmente invertidos ou forçados a achatar a exposição oposta antes de entrar em uma nova operação.

Lógica da estratégia

Detecção de rompimento

  • A estratégia processa apenas velas finalizadas do período selecionado (padrão: 5 minutos).
  • Para uma configuração long, a vela anterior deve fechar em baixa e a distância entre a máxima da vela 14 barras atrás e a mínima da vela anterior deve superar StepPips (após converter pips para unidades de preço).
  • Para uma configuração short, a vela anterior deve fechar em alta e a distância entre a máxima da vela anterior e a mínima da vela 14 barras atrás deve superar StepPips.
  • Habilitar ReverseSignals troca as condições long e short, recriando o modo de reversão opcional do robô original.

Gestão de operações

  • As ordens de mercado são enviadas usando o Volume da estratégia. Quando CloseOppositePositions está habilitado, o tamanho solicitado é aumentado pelo valor absoluto da posição atual para que as reversões fechem a exposição existente na mesma operação.
  • Um stop-loss fixo e take-profit (se maior que zero) são anexados imediatamente após a entrada. Ambas as distâncias são convertidas de pips usando o passo de preço do instrumento e se adaptam automaticamente a cotações FX de três e cinco dígitos.
  • O trailing stop fica ativo quando o lucro não realizado supera TrailingStopPips + TrailingStepPips. Para posições long o stop segue abaixo do fechamento; para posições short segue acima do fechamento. Cada atualização mantém o stop pelo menos TrailingStepPips afastado do nível de trailing anterior para evitar modificações rápidas.

Comportamento adicional

  • O trailing pode ser desativado definindo TrailingStopPips como zero. Se o trailing estiver ativo, o passo deve permanecer positivo (a estratégia realiza a mesma validação que a versão MQL).
  • Todos os cálculos são executados em velas completadas; nenhum processamento intrabar é necessário no StockSharp.
  • A estratégia não cria ordens pendentes: cada sinal é executado com uma ordem de mercado e os níveis de proteção são simulados internamente.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Período utilizado para construir velas para a lógica de rompimento. Padrão: período de 5 minutos.
StopLossPips Distância do stop-loss em pips. Um valor de 0 desabilita o stop fixo.
TakeProfitPips Distância do take-profit em pips. Um valor de 0 desabilita o alvo fixo.
TrailingStopPips Distância base do trailing stop em pips. Definir como 0 para desabilitar o trailing.
TrailingStepPips Distância extra em pips que deve ser obtida antes que o trailing stop se mova novamente. Deve ser positivo quando o trailing está habilitado.
StepPips Distância mínima de swing em pips entre a vela de referência e a última vela antes de um sinal ser acionado.
ReverseSignals Se true, troca as condições long e short (modo de reversão).
CloseOppositePositions Se true, amplia a ordem de mercado para achatar qualquer exposição oposta antes de abrir a nova posição.
Volume Propriedade da estratégia que define o tamanho base da ordem. Combinar com CloseOppositePositions para controlar o comportamento de reversão.

Notas

  • Os valores de pip são derivados do passo de preço do instrumento. Quando o instrumento usa três ou cinco casas decimais, a estratégia multiplica o passo por dez para que um pip seja igual à definição padrão de FX.
  • Não há versão em Python para esta estratégia no repositório.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IngritStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IngritStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}