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Fraktrak XonaX 高级策略

概述

本策略是 MetaTrader 5 专家顾问 Fraktrak xonax.mq5 的 StockSharp 移植版。算法利用比尔·威廉姆斯的分形指标：当价格突破最近的分形价位时进场交易。转换版本保留了原始逻辑，同时使用 StockSharp 的高级 API 来处理K线订阅、风控以及仓位管理。

交易逻辑

  1. 分形识别：维护最近五根K线的高低点。若中间一根K线的最高价高于左右两侧两根K线的最高价，则记录为新的上分形；最低价同理得到下分形。
  2. 突破信号：每根K线收盘后检查是否突破当前分形：
    • 突破上分形 → 做多（启用 Reverse Mode 时改为做空）。
    • 突破下分形 → 做空（启用 Reverse Mode 时改为做多）。
  3. 仓位管理：
    • 可选地在入场前平掉相反方向的持仓。
    • 按照参数设置的点数距离初始化止损和止盈。
    • 当价格额外前进 TrailingStepPips 点数时，移动止损实现两段式跟踪。
  4. 资金管理：可选择固定手数或按权益风险百分比计算手数。启用风险模式后，策略会根据账户权益、价格步长和止损距离估算下单数量。

参数

参数 说明
StopLossPips 止损距离（点）。设为 0 以关闭止损。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。设为 0 以关闭止盈。
TrailingStopPips 基础跟踪止损距离，需要 TrailingStepPips 为正值。
TrailingStepPips 触发跟踪止损移动所需的额外价格推进。
ReverseMode 反转交易方向：卖出上分形、买入下分形。
CloseOpposite 入场前是否平掉反向仓位。
ManagementMode 资金管理模式：FixedLot 或 RiskPercent。
ManagementValue 当前资金管理模式使用的数值（固定手数或风险百分比）。
CandleType 用于分析和交易的K线数据类型。

使用提示

  • 策略会根据价格步长自动计算点值，三位或五位小数的品种会使用 0.1 点作为基础单位。
  • 只有当 TrailingStopPips 与 TrailingStepPips 同时大于 0 时，跟踪止损才会启动。
  • 在风险百分比模式下需要价格步长成本；若行情未提供该信息，则退化为基于纯价格差的估算。
  • 启用 CloseOpposite 可以模拟原版EA的行为：在新信号出现前先平掉已有的反向仓位。

文件列表

  • CS/FraktrakXonaxAdvancedStrategy.cs – 策略实现。
  • README.md – 英文说明。
  • README_ru.md – 俄文说明。
  • README_zh.md – 中文说明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FraktrakXonaxAdvancedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FraktrakXonaxAdvancedStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}