Русский RU
Открыть на GitHub

Fraktrak XonaX Advanced Strategy

Общее описание

Стратегия представляет собой перенос советника MetaTrader 5 Fraktrak xonax.mq5 в среду StockSharp. Алгоритм отслеживает фракталы Билла Вильямса и открывает сделки при пробое последнего актуального уровня. При конвертации сохранены ключевые элементы оригинала: работа по свечам, гибкое управление позицией, а также режим реверса и закрытие встречных сделок.

Логика торговли

  1. Определение фракталов. Поддерживается окно из пяти свечей. Если средняя свеча имеет максимум выше соседних максимумов (или минимум ниже соседних минимумов), фиксируется новый верхний или нижний фрактал.
  2. Сигналы на вход. После закрытия свечи проверяется пробой текущего фрактала:
    • Пробой верхнего фрактала → открытие покупки (или продажи при активном Reverse Mode).
    • Пробой нижнего фрактала → открытие продажи (или покупки при активном Reverse Mode).
  3. Сопровождение позиции.
    • По желанию закрывается противоположная позиция перед входом в новую сделку.
    • Устанавливаются стартовые уровни стоп-лосса и тейк-профита в пипсах.
    • Трейлинг-стоп с шагом смещения двигает стоп после прохождения дополнительного расстояния.
  4. Управление капиталом. Можно использовать фиксированный объем или процент риска от капитала. В режиме риска расчет объема учитывает стоимость шага цены и заданную дистанцию стоп-лосса.

Параметры

Параметр Описание
StopLossPips Дистанция стоп-лосса в пипсах. Ноль отключает защитный стоп.
TakeProfitPips Дистанция тейк-профита в пипсах. Ноль отключает цель по прибыли.
TrailingStopPips Базовая дистанция трейлинг-стопа (требуется положительный TrailingStepPips).
TrailingStepPips Минимальное дополнительное движение цены для переноса трейлинг-стопа.
ReverseMode Инверсия сигналов пробоя (продажа верхних и покупка нижних фракталов).
CloseOpposite Закрывать противоположные позиции перед входом.
ManagementMode Режим управления капиталом: FixedLot или RiskPercent.
ManagementValue Значение параметра выбранного режима (лот или процент риска).
CandleType Тип свечей, используемый для анализа и торговли.

Рекомендации по применению

  • Размер пипса рассчитывается автоматически по шагу цены инструмента. Для инструментов с тремя или пятью знаками учитывается дробный пип (0.1 пипса).
  • Трейлинг-стоп активируется только если оба параметра TrailingStopPips и TrailingStepPips больше нуля.
  • При расчете объема в режиме риска используется стоимость шага цены. При отсутствии данных применяется запасной вариант на основе простой ценовой дистанции.
  • Для имитации оригинального советника включите CloseOpposite, чтобы новые сигналы закрывали существующие позиции перед разворотом.

Файлы

  • CS/FraktrakXonaxAdvancedStrategy.cs — реализация стратегии.
  • README.md — описание на английском языке.
  • README_ru.md — данное описание на русском языке.
  • README_zh.md — описание на китайском языке.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FraktrakXonaxAdvancedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FraktrakXonaxAdvancedStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}