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Fraktrak XonaX Advanced-Strategie

Überblick

Diese Strategie ist eine C#-Konvertierung des MetaTrader 5 Expert Advisors Fraktrak xonax.mq5. Der ursprüngliche Roboter verfolgt Williams-Fraktale und öffnet Trades, wenn der Preis das jüngste Fraktal-Niveau durchbricht. Die StockSharp-Version behält die gleiche Idee bei und nutzt High-Level-API-Funktionen wie Kerzenabonnements, integrierte Geldverwaltungs-Helper und automatischen Trade-Schutz.

Handelslogik

  1. Fraktal-Erkennung – der Algorithmus pflegt ein Fünf-Kerzen-Fenster. Wenn die mittlere Kerze ein höheres Hoch (oder tieferes Tief) als ihre Nachbarn erzeugt, wird der Preis als letztes oberes (oder unteres) Fraktal gespeichert.
  2. Ausbruchssignale – wenn eine abgeschlossene Kerze das aktuelle Fraktal-Niveau berührt oder überschreitet, bereitet sich die Strategie auf den Handel vor:
    • Oberes Fraktal-Ausbruch → Long-Position eröffnen (oder Short-Position bei aktiviertem Reverse Mode).
    • Unteres Fraktal-Ausbruch → Short-Position eröffnen (oder Long-Position bei aktiviertem Reverse Mode).
  3. Positionsmanagement – die konvertierte Strategie reproduziert das MetaTrader-Verhalten:
    • Optionales Schließen der Gegenposition vor dem Eröffnen einer neuen.
    • Initialer Stop-Loss und Take-Profit werden gemäß den konfigurierten Pip-Abständen gesetzt.
    • Ein zweistufiger Trailing-Stop bewegt das Schutzniveau, nachdem der Preis um den angegebenen Trailing-Schritt vorrückt.
  4. Geldverwaltung – wählen zwischen festem Lot oder eigenkapitalbasiertem Risikoprozentsatz. Im Risikomodus schätzt der Algorithmus das Volumen anhand des Portfolio-Eigenkapitals, der Preisschrittgröße und der konfigurierten Stop-Distanz.

Parameter

Parameter Beschreibung
StopLossPips Stop-Loss-Abstand in Pips. Auf null setzen, um das Stop-Loss-Niveau zu deaktivieren.
TakeProfitPips Take-Profit-Abstand in Pips. Null deaktiviert das Ziel.
TrailingStopPips Basis-Trailing-Stop-Abstand. Erfordert, dass TrailingStepPips größer als null ist.
TrailingStepPips Zusätzlicher Abstand, den der Preis zurücklegen muss, bevor der Trailing-Stop vorrückt.
ReverseMode Ausbruchsregeln umkehren (obere Fraktale verkaufen, untere Fraktale kaufen).
CloseOpposite Wenn wahr, wird jede Gegenposition geschlossen, bevor ein neuer Trade eröffnet wird.
ManagementMode Zwischen FixedLot oder RiskPercent-Geldverwaltung wählen.
ManagementValue Vom aktiven Geldverwaltungsmodus verwendeter Wert (Lotgröße oder Prozentsatz).
CandleType Kerzenserie für Fraktal-Erkennung und Handelsentscheidungen.

Nutzungshinweise

  • Die Pip-Größe wird automatisch aus dem Instrument-Preisschritt abgeleitet. Assets mit drei oder fünf Dezimalstellen werden als fraktionale Pip-Instrumente (0.1 Pip) behandelt. Pip-Parameter entsprechend anpassen.
  • Die Trailing-Stop-Logik entspricht dem Original-Expert: sowohl die Trailing-Distanz als auch der zusätzliche Schritt müssen positiv sein. Andernfalls wird Trailing übersprungen.
  • Die Geldverwaltung im Risikomodus setzt voraus, dass die Preisschritt-Kosten verfügbar sind. Wenn nicht, fällt die Strategie auf eine vereinfachte Berechnung basierend auf dem rohen Preisabstand zurück.
  • Close Opposite aktivieren, um das Expert-Advisor-Verhalten zu emulieren, bei dem ein neuer Ausbruch den laufenden Trade schließt, bevor in die entgegengesetzte Richtung eingegangen wird.

Dateien

  • CS/FraktrakXonaxAdvancedStrategy.cs – Implementierung der Strategie.
  • README.md – aktuelles Dokument.
  • README_ru.md – russische Beschreibung.
  • README_zh.md – chinesische Beschreibung.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FraktrakXonaxAdvancedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FraktrakXonaxAdvancedStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}