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Fraktrak XonaX Advanced戦略

概要

この戦略はMetaTrader 5のエキスパートアドバイザー Fraktrak xonax.mq5 のC#変換です。オリジナルのロボットはウィリアムズフラクタルを追跡し、価格が最新のフラクタルレベルを突破したときにトレードを開きます。StockSharpバージョンはローソク足サブスクリプション、組み込みマネーマネジメントヘルパー、自動トレード保護などの高レベルAPI機能を活用しながら同じアイデアを維持します。

トレードロジック

  1. フラクタル検出 – アルゴリズムは5本ローソク足のウィンドウを維持します。中央のローソク足が隣より高い高値（または低い安値）を形成すると、価格が最新の上部（または下部）フラクタルとして保存されます。
  2. ブレイクアウトシグナル – 完成したローソク足が現在のフラクタルレベルに触れるか超えると、戦略はトレードの準備をします：
    • 上部フラクタルブレイクアウト → ロングポジションを開く（リバースモードが有効な場合はショートポジション）。
    • 下部フラクタルブレイクアウト → ショートポジションを開く（リバースモードが有効な場合はロングポジション）。
  3. ポジション管理 – 変換された戦略はMetaTraderの動作を再現します：
    • 新しいポジションを開く前に反対ポジションをオプションでクローズ。
    • 初期ストップロスとテイクプロフィットは設定されたpips距離に従って設定されます。
    • 2段階のトレーリングストップが指定されたトレーリングステップ分価格が前進した後、保護レベルを移動します。
  4. マネーマネジメント – 固定ロットまたは資産ベースのリスク割合を選択します。リスクモードがアクティブな場合、アルゴリズムはポートフォリオ資産、価格ステップサイズ、設定されたストップ距離を使用してボリュームを推定します。

パラメーター

パラメーター 説明
StopLossPips pipsで表されたストップロス距離。ストップロスレベルを無効にするにはゼロに設定。
TakeProfitPips pipsでのテイクプロフィット距離。ゼロは目標を無効にします。
TrailingStopPips ベーストレーリングストップ距離。TrailingStepPips がゼロより大きい必要があります。
TrailingStepPips トレーリングストップが前進する前に価格が移動しなければならない追加距離。
ReverseMode ブレイクアウトルールを反転（上部フラクタルを売り、下部フラクタルを買い）。
CloseOpposite 真の場合、新しいトレードを開く前に反対ポジションをクローズします。
ManagementMode FixedLot または RiskPercent マネーマネジメントを選択。
ManagementValue アクティブなマネーマネジメントモードで使用される値（ロットサイズまたはパーセンテージ）。
CandleType フラクタル検出とトレード決定の両方に使用されるローソク足シリーズ。

使用上のノート

  • pip サイズはインストゥルメントの価格ステップから自動的に導出されます。3桁または5桁の小数点を持つアセットは分数pipインストゥルメント（0.1 pip）として扱われます。pip パラメーターを適切に調整してください。
  • トレーリングストップロジックはオリジナルのエキスパートと一致します：トレーリング距離と追加ステップの両方が正の値である必要があります。そうでなければトレーリングはスキップされます。
  • リスクモードでのマネーマネジメントは価格ステップコストが利用可能であることを前提とします。利用できない場合、戦略は生の価格距離に基づく簡略化された計算にフォールバックします。
  • 反対クローズを有効にして、新しいブレイクアウトが反対方向に入る前に実行中のトレードをクローズするエキスパートアドバイザーの動作をエミュレートします。

ファイル

  • CS/FraktrakXonaxAdvancedStrategy.cs – 戦略の実装。
  • README.md – 現在のドキュメント。
  • README_ru.md – ロシア語の説明。
  • README_zh.md – 中国語の説明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FraktrakXonaxAdvancedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FraktrakXonaxAdvancedStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}