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iCCI iRSI 策略

概述

iCCI iRSI Strategy 源自 MetaTrader 5 智能交易程序 iCCI iRSI.mq5。原版策略结合 CCI 与 RSI 两个振荡指标，在两者同时进入超买或超卖区域时发出信号，并立即设置止损、止盈以及可选的移动止损。本次移植在 StockSharp 中复现了所有核心要素：以“点”（pip）为单位的参数、自动平掉反向仓位以及可选的信号反转模式。

交易逻辑

  1. 订阅指定的蜡烛周期，分别计算 CciPeriod 周期的 CommodityChannelIndex 与 RsiPeriod 周期的 RelativeStrengthIndex。
  2. 只在蜡烛收盘后评估信号，完全对应 MQL 脚本里对新棒的等待逻辑。
  3. 当 CCI 与 RSI 同时低于各自的下阈值（CciLowerLevel、RsiLowerLevel）时开多或翻多；当两者同时高于上阈值（CciUpperLevel、RsiUpperLevel）时开空或翻空。将 ReverseSignals 设为 true 可反向解读信号。
  4. 下单前若存在反向持仓，会先市价平仓，确保净持仓方向与当前信号一致。
  5. 入场后在随后每根蜡烛的收盘价上检查止损与止盈。两个距离参数仍以“点”为单位，通过 PriceStep 转换为实际价格。若标的的 Decimals 为 3 或 5，则额外乘以 10，以匹配 MT5 中对 fractional pip 的处理方式。
  6. TrailingStopPips 大于 0 时启用移动止损：仅当盈利幅度超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时才会沿价格方向收紧止损，并遵循最小移动步长。

风险控制

  • 止盈 / 止损：可选的点数距离，成交后立即转换成价格水平。若在蜡烛收盘时达到任一水平，则立即以市价出场。
  • 移动止损：复刻原策略的逻辑——只有当盈利足够大并超过最小步长时，才会上调（或下调）止损。
  • 下单量：TradeVolume 参数取代原 EA 的“固定手数 / 百分比风险”开关。需要动态资金管理时，可结合优化器或其他风险模块。
  • 仓位管理：新信号出现时强制平掉反向仓位，保持持仓干净，与原函数 ClosePositions 一致。

参数说明

  • Candle Type：信号计算所使用的蜡烛类型（默认 1 小时）。
  • CciPeriod：CCI 周期（默认 14）。
  • CciUpperLevel / CciLowerLevel：CCI 超买 / 超卖阈值（默认 +80 / −80）。
  • RsiPeriod：RSI 周期（默认 42）。
  • RsiUpperLevel / RsiLowerLevel：RSI 触发阈值（默认 60 / 30）。
  • ReverseSignals：是否反转信号方向（默认 false）。
  • TradeVolume：市价单手数（默认 0.1，对应 MT5 输入）。
  • StopLossPips / TakeProfitPips：止损 / 止盈距离（默认 0 与 140，设置为 0 即关闭）。
  • TrailingStopPips / TrailingStepPips：移动止损距离与最小步长（默认 5 / 5；若距离为 0 则不启用移动止损）。

实现细节

  • 使用 StockSharp 自带的 CommodityChannelIndex 与 RelativeStrengthIndex 指标，并通过 Bind 高级 API 直接接收十进制数值，省去了 MQL 中的缓冲拷贝。
  • 订单管理在蜡烛收盘时执行，与原版 PrevBars 变量的保护逻辑一致，避免单根 K 线内的重复交易。
  • Pip 转换逻辑遵循 MT5：在报价小数位为 3 或 5 的情况下，对 PriceStep 乘以 10，以获得标准点值。
  • 保护性止损/止盈在策略内部以市价平仓模拟，因为在 StockSharp 的回测环境中无法直接修改经纪商订单。
  • 策略会自动创建展示区，将价格、CCI、RSI 画在独立面板上，方便验证信号。

与原版 EA 的差异

  • 未移植 MoneyFixedMargin 模块，仓位完全由 TradeVolume 控制。
  • 无法访问 MT5 的 FreezeStopsLevels，移动止损仅按照价格距离与步长判断。
  • 移除了原脚本中的日志与弹窗提示，需要时可接入 StockSharp 自带的日志系统。
  • 止损与止盈的触发在蜡烛收盘时检查，而不是像 MT5 那样依赖撮合即时触发，这使得回测更加确定。

使用建议

  1. 建议先在 1 小时时间框架上运行，以保持与原策略一致；更低周期虽然信号更多，但噪声也更大。
  2. CCI 与 RSI 的上下阈值应同时调优，只有两者一致才会产生信号。
  3. 在外汇品种上运行时，请确认证券对象提供了正确的 PriceStep 与 Decimals，以免点值转换错误。
  4. 若偏好突破策略，可启用 ReverseSignals；保持默认值则按照经典反转逻辑运行。
  5. 如需账户级风控，可结合 StockSharp 的权益保护、回撤限制等模块，替代原 EA 的 m_money 组件。

以上内容为在 StockSharp 平台部署、调试以及扩展 iCCI iRSI 策略提供了完整说明。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IcciIrsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IcciIrsiStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}