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iCCI iRSI戦略

概要

iCCI iRSI戦略はMetaTrader 5のエキスパートアドバイザー iCCI iRSI.mq5 の直接変換です。オリジナルシステムはコモディティチャンネルインデックス（CCI）と相対力指数（RSI）を組み合わせて枯渇ゾーンを検出します。両方のオシレーターが売られすぎまたは買われすぎの状態に合意すると、アドバイザーはポジションを開き、保護注文を設定し、取引が利益に入るとオプションでストップをトレーリングします。このStockSharpポートはピップベースの入力、反対ポジションの自動クローズ、リバーサブルシグナルモードを含む高レベルAPIでその動作を反映します。

トレードロジック

  1. 設定されたローソク足タイプをサブスクライブし、期間 CciPeriod の CommodityChannelIndex と期間 RsiPeriod の RelativeStrengthIndex を計算します。
  2. 完成したローソク足のみを評価します。バー内ノイズは新しいバーを待つMQL実装と同様に無視されます。
  3. 両方のインジケーターがそれぞれの下部しきい値（CciLowerLevel と RsiLowerLevel）を下回ると、戦略はロングポジションを開くか反転します。両方のインジケーターが上部しきい値（CciUpperLevel と RsiUpperLevel）を上回るとショートセットアップが発動します。ReverseSignals を有効にすると方向が入れ替わります。
  4. 新しい注文を送信する前に、現在の反対エクスポージャーが閉じられて、ネットポジションが常にアクティブシグナルと一致するようにします。
  5. エントリー後、戦略は後続のローソク足の終値を監視します。pipsで表されたテイクプロフィットとストップロスのレベルはインストゥルメントの PriceStep を使って価格単位に変換されます。3桁または5桁のフォレックスシンボルには、追加の×10調整がMetaTraderのpip定義を再現します。
  6. TrailingStopPips が正の場合、価格が有利方向に TrailingStopPips + TrailingStepPips 以上移動するとストップロスが市場に向かって前進します。更新は迅速なストップ変更を避けるために設定されたステップを尊重します。

リスクおよびトレード管理

  • テイクプロフィット / ストップロス – 執行直後に絶対価格レベルになるオプションのpips距離。ローソク足の終値でいずれかのレベルが突破された場合、ポジションは成行で清算されます。
  • トレーリングストップ – EAのトレーリングロジックを複製します。ストップが締め付けられる前に、利益がトレーリング距離とトレーリングステップを超える必要があります。
  • ボリューム – 固定の TradeVolume パラメーターが元のロットまたはリスクセレクター（ENUM_LOT_OR_RISK）を置き換えます。マネーマネジメントバリアントが必要な場合は最適化を使用して適切なボリュームを発見してください。
  • ポジション衛生 – 新しいシグナルが現れると、戦略はEAが ClosePositions を実行するのと同様に、新しいトレードを開く前に反対のホールディングを平らにします。

パラメーター

  • Candle Type – インジケーターによって処理されるローソク足データシリーズ（デフォルト：1時間足）。
  • CciPeriod – CCIの平均化長（デフォルト：14）。
  • CciUpperLevel / CciLowerLevel – CCIの買われすぎと売られすぎのしきい値（デフォルト：+80 / −80）。
  • RsiPeriod – RSIの平均化長（デフォルト：42）。
  • RsiUpperLevel / RsiLowerLevel – RSIのトリガーレベル（デフォルト：60 / 30）。
  • ReverseSignals – オシレーターシグナルの解釈を反転（デフォルト：false）。
  • TradeVolume – 成行注文サイズ。MT5のロット入力に合わせて設定（デフォルト：0.1）。
  • StopLossPips / TakeProfitPips – pipsでの保護距離（デフォルト：0と140）。無効にするにはゼロに設定。
  • TrailingStopPips / TrailingStepPips – トレーリングストップ距離と最小ステップ（デフォルト：5 / 5）。ステップが提供されていてもトレーリング距離がゼロの場合はトレーリングが無効になります。

実装ノート

  • StockSharpインジケーター（CommodityChannelIndex、RelativeStrengthIndex）は Bind APIを通じて即使用可能な10進数値を提供するため、手動の CopyBuffer ロジックは不要です。
  • すべてのトレード管理は完成したローソク足で行われます。これはEAの PrevBars ガードと一致し、同じバー内での複数エントリーを防ぎます。
  • pip変換は3桁または5桁の小数点を持つインストゥルメントに対して PriceStep を10倍にすることで分数pip相場を尊重します – MQLの digits_adjust ロジックの直接的なアナログです。
  • StockSharp戦略は同期的な注文変更が利用できないサンドボックス環境内で動作するため、保護ターゲットは成行エグジットを通じてシミュレートされます。
  • 追加のチャートエリアがエントリーゾーンの視覚的検証のためにCCIとRSIラインを描画します。

オリジナルエキスパートアドバイザーとの違い

  • MetaTraderモジュール MoneyFixedMargin はポートされていません。ポジションサイジングは現在シンプルな固定ボリュームパラメーターです。
  • FreezeStopsLevels などのブローカー固有のチェックはStockSharpでは利用できません。トレーリングストップは価格距離とステップ要件のみを観察します。
  • ロギングとアラート文字列はクリーンな戦略出力のために削除されました。StockSharpのロギングシステムは必要に応じて外部からアタッチできます。
  • トレード管理はローソク足のクローズで動作します。MT5バージョンはストップまたはテイクプロフィットが触れられたときにバー内で反応できましたが、バー末尾の近似によりバックテストの論理が確定的に保たれます。

使用上のヒント

  1. オリジナルテンプレートを反映するためにデフォルトの1時間の時間軸から始めてください。短いフレームはより多くのシグナルをもたらしますが、ホイップソーも増えます。
  2. CciUpperLevel、CciLowerLevel、RsiUpperLevel、RsiLevelLowerLevel を一緒に最適化してください – EAは両方のオシレーターの一致に依存しているため、バランスのとれたしきい値が不可欠です。
  3. フォレックスペアで取引する場合、pip距離が正しく変換されるようにインストゥルメントのメタデータが PriceStep と Decimals を公開していることを確認してください。
  4. クラシックなトレンド反転動作のために ReverseSignals を無効にしてください。買われすぎ/売られすぎゾーンからのブレイクアウトを取引するには有効にしてください。
  5. ポートフォリオレベルのコントロールが必要な場合はStockSharpリスクモジュール（エクイティストップ、ドローダウン保護）と組み合わせてください – MT5の m_money ヘルパーを置き換えます。

このドキュメントはStockSharp環境内でiCCI iRSI戦略を展開、カスタマイズ、拡張するために必要なすべてのコンテキストを提供します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IcciIrsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IcciIrsiStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}