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Daily Range 策略

概览

该策略是 MetaTrader 5 专家顾问 MQL/23334/Daily range.mq5 的 StockSharp 移植版本。原始 EA 通过统计最近几天的最高价和最低价，根据每日波动区间设置偏移量并交易突破。本 C# 实现保留了核心思想，同时利用 StockSharp 的高级策略 API。

策略逻辑

区间计算

  • 策略为每个交易日保存最高价、最低价以及最后的收盘价。
  • 维护一个包含 SlidingWindowDays 个最近交易日（含当日）的滑动窗口。
  • RangeMode 用于选择区间的计算方式：
    • HighestLowest：窗口内最高点与最低点的距离。
    • CloseToClose：窗口内相邻交易日收盘价的绝对变化均值。
  • 当新交易日达到预设的 StartTime 时，重新计算突破上下轨：
    • Upper = Highest + Range × OffsetCoefficient
    • Lower = Lowest − Range × OffsetCoefficient
  • 在 StartTime 之前，继续沿用前一日的突破水平，以保持与原始 EA 相同的行为。

入场条件

  • 当处理的蜡烛收盘价大于或等于上轨，且当日多头开仓次数少于 MaxPositionsPerDay 时开多。
  • 当收盘价小于或等于下轨，且当日空头开仓次数未达到上限时开空。
  • 如果从已有仓位反手，先平掉现有数量，再额外加上新的 Volume，从而模拟原程序的净额模式。
  • 仅在 CandleType 订阅的蜡烛完成后评估信号，并要求 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 允许交易。

出场条件

  • 止损和止盈距离分别为 Range × StopLossCoefficient 与 Range × TakeProfitCoefficient。
  • 持有多头时，若蜡烛最低价触及止损或最高价触及止盈，则以市价单平仓。
  • 持有空头时，若蜡烛最高价碰到止损或最低价跌破止盈，同样以市价单平仓。
  • 将任一系数设置为 0 可禁用对应的保护机制。

风险控制

  • 分别为多头和空头维护日内计数器，在进入新交易日时归零。
  • 交易数量由基类 Strategy 的 Volume 属性控制。
  • 策略不挂出预设的止损/止盈订单，而是在满足条件时直接发送市价单完成退出。

参数

名称 说明 默认值
RangeMode 区间计算方式（HighestLowest 或 CloseToClose）。 HighestLowest
SlidingWindowDays 参与区间统计的日历天数。 3
StopLossCoefficient 与区间相乘得到止损距离的系数。 0.03
TakeProfitCoefficient 与区间相乘得到止盈距离的系数。 0.05
OffsetCoefficient 上下轨额外偏移的比例。 0.01
MaxPositionsPerDay 每个方向每日允许的最大开仓次数。 3
StartTime 当日重新计算区间的时间。 10:05
CandleType 用于计算和信号判定的蜡烛类型。 15 分钟蜡烛

实现细节

  • 策略完全基于 StockSharp 高级功能（SubscribeCandles、WhenNew、市价单）实现，无需直接操作订单簿。
  • 区间统计在策略内部完成，未使用任何 GetValue 调用，符合仓库的编码规范。
  • 保护性止损/止盈通过监控蜡烛极值模拟，而非挂出真实的止损或限价单，便于在不同适配器之间迁移。
  • 应要求未提供 Python 版本，本目录仅包含 C# 实现。
  • 运行前需确保存在足够的历史蜡烛数据，以便首次计算区间时拥有完整的窗口。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DailyRangeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DailyRangeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}