Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Daily Range

Обзор

Стратегия является портом на StockSharp советника MetaTrader 5 MQL/23334/Daily range.mq5. Оригинальная версия отслеживает максимум и минимум последних дней, добавляет к ним смещение, пропорциональное дневному диапазону, и торгует пробои. Переписанная C#-реализация полностью использует высокоуровневый API StockSharp.

Логика работы

Расчёт диапазона

  • Для каждого торгового дня сохраняются экстремумы (максимум, минимум) и последняя цена закрытия.
  • Поддерживается скользящее окно из SlidingWindowDays дней, включая текущий.
  • Параметр RangeMode определяет способ вычисления диапазона:
    • HighestLowest — расстояние между максимальным максимумом и минимальным минимумом в окне.
    • CloseToClose — среднее абсолютное изменение между последовательными дневными закрытиями в окне.
  • После наступления заданного StartTime для нового дня стратегия пересчитывает уровни пробоя:
    • Upper = Highest + Range × OffsetCoefficient
    • Lower = Lowest − Range × OffsetCoefficient
  • До наступления StartTime используются уровни, рассчитанные на предыдущий день, что повторяет поведение MQL-версии.

Правила входа

  • Длинная позиция открывается, когда цена закрытия свечи превышает либо равна верхнему уровню, а число длинных входов за день меньше MaxPositionsPerDay.
  • Короткая позиция открывается, когда цена закрытия опускается ниже либо равна нижнему уровню и лимит коротких входов не исчерпан.
  • При развороте из уже открытой позиции сначала перекрывается текущий объём, после чего добавляется новый Volume, чтобы воспроизвести неттинговую схему исходного робота.
  • Сигналы рассматриваются только по закрытым свечам выбранного CandleType и лишь при выполнении IsFormedAndOnlineAndAllowTrading().

Правила выхода

  • Расстояние до стоп-лосса и тейк-профита определяется как Range × StopLossCoefficient и Range × TakeProfitCoefficient соответственно.
  • Для длинных позиций закрытие выполняется при касании стоп-уровня минимумом свечи либо достижении тейк-профита максимумом.
  • Для коротких позиций закрытие происходит при пересечении стоп-уровня максимумом свечи либо тейк-профита минимумом.
  • Нулевое значение коэффициента отключает соответствующую защиту.

Контроль рисков

  • Ведутся отдельные счётчики длинных и коротких входов, которые обнуляются при наступлении нового торгового дня.
  • Объём сделок задаётся свойством Volume базового класса Strategy.
  • Отложенные заявки не используются — выходы исполняются рыночными приказами при следующей проверке условий.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
RangeMode Метод расчёта дневного диапазона (HighestLowest или CloseToClose). HighestLowest
SlidingWindowDays Количество календарных дней в скользящем окне диапазона. 3
StopLossCoefficient Множитель диапазона для определения расстояния стоп-лосса. 0.03
TakeProfitCoefficient Множитель диапазона для расчёта тейк-профита. 0.05
OffsetCoefficient Дополнительное смещение для уровней пробоя. 0.01
MaxPositionsPerDay Максимальное число входов в одном направлении за день. 3
StartTime Время суток, когда пересчитывается диапазон на текущую сессию. 10:05
CandleType Тип свечей, используемых для расчётов и сигналов. Таймфрейм 15 минут

Особенности реализации

  • Стратегия использует высокоуровневую инфраструктуру StockSharp (SubscribeCandles, WhenNew, рыночные заявки) без прямого доступа к стаканам.
  • Все расчёты диапазона выполняются внутри стратегии без обращения к GetValue, что соответствует проектным требованиям.
  • Защитные приказы моделируются за счёт контроля экстремумов свечей, а не регистрацией стоп/лимит ордеров, что упрощает переносимость между адаптерами.
  • По запросу не реализована Python-версия — предоставлена только C#-реализация.
  • Для корректного старта необходимо наличие исторических свечей, достаточных для первого пересчёта диапазона.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DailyRangeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DailyRangeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}