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Estratégia de Daily Range

Visão geral

Esta estratégia é uma conversão StockSharp do assessor especialista do MetaTrader 5 MQL/23334/Daily range.mq5. O EA original rastreia os preços mais altos e mais baixos alcançados nos últimos dias, desloca esses níveis por uma porcentagem configurável do intervalo diário e negocia rompimentos. O port em C# preserva o comportamento adotando a API de estratégia de alto nível do StockSharp.

Lógica da estratégia

Cálculo do intervalo

  • A estratégia armazena estatísticas agregadas para cada dia de negociação (máxima, mínima, último fechamento).
  • Uma janela deslizante de SlidingWindowDays dias recentes (incluindo o atual) é mantida.
  • RangeMode seleciona como o intervalo de referência é calculado:
    • HighestLowest – a distância entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa na janela.
    • CloseToClose – a variação absoluta média entre preços de fechamento diários consecutivos dentro da janela.
  • Assim que o StartTime configurado é alcançado em um novo dia, a estratégia reconstrói os níveis de rompimento superior e inferior:
    • Upper = Highest + Range × OffsetCoefficient
    • Lower = Lowest − Range × OffsetCoefficient
  • Até que StartTime seja alcançado, os níveis de rompimento do dia anterior permanecem ativos (espelhando a implementação MQL).

Regras de entrada

  • Uma entrada comprada é acionada quando o preço de fechamento da vela processada é maior ou igual ao nível superior atual e menos de MaxPositionsPerDay entradas compradas foram abertas no mesmo dia.
  • Uma entrada vendida é acionada quando o preço de fechamento cai para ou abaixo do nível inferior e o limite diário de entradas vendidas não foi atingido.
  • Ao mudar de uma posição existente para o lado oposto, a estratégia primeiro compensa o volume pendente e então adiciona o novo Volume por cima, correspondendo ao comportamento de netting do EA original.
  • Os sinais são avaliados apenas em velas concluídas entregues pela subscrição CandleType configurada e apenas quando IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() indica que a negociação é permitida.

Regras de saída

  • As distâncias de stop-loss e take-profit são derivadas do intervalo atual: Range × StopLossCoefficient e Range × TakeProfitCoefficient respectivamente.
  • Para posições compradas, uma ordem de fechamento é enviada se a mínima da vela tocar o nível de stop ou a máxima exceder o nível de take-profit.
  • Para posições vendidas, uma ordem de fechamento é enviada se a máxima da vela atingir o nível de stop ou a mínima cruzar o nível de take-profit.
  • Definir qualquer coeficiente como zero desativa a proteção correspondente.

Controles de risco e limites

  • Contadores diários separados são mantidos para entradas compradas e vendidas. Eles são redefinidos sempre que um novo dia de negociação começa.
  • A propriedade Volume da Strategy base controla o tamanho das entradas adicionais.
  • Nenhuma ordem pendente é registrada; as saídas são executadas com ordens de mercado na próxima iteração da estratégia após a condição ser detectada.

Parâmetros

Nome Descrição Valor padrão
RangeMode Determina como o intervalo diário é calculado (HighestLowest ou CloseToClose). HighestLowest
SlidingWindowDays Número de dias calendário incluídos na janela deslizante para o cálculo do intervalo. 3
StopLossCoefficient Multiplicador aplicado ao intervalo atual para definir a distância do stop-loss. 0.03
TakeProfitCoefficient Multiplicador aplicado ao intervalo atual para definir a distância do take-profit. 0.05
OffsetCoefficient Deslocamento adicional aplicado aos níveis de rompimento acima da máxima e abaixo da mínima. 0.01
MaxPositionsPerDay Número máximo de entradas permitidas por direção durante um único dia de negociação. 3
StartTime Hora do dia quando um intervalo fresco é calculado para a sessão atual. 10:05
CandleType Subscrição de velas usada para cálculo do intervalo e avaliação de sinais. Período de 15 minutos

Notas de implementação

  • A estratégia depende exclusivamente da infraestrutura de alto nível Strategy do StockSharp (SubscribeCandles, WhenNew e ordens de mercado) e não manipula livros de ordens brutos.
  • As estatísticas de intervalo são armazenadas sem usar pesquisas de valores de indicadores; todos os cálculos ocorrem dentro da estratégia, de acordo com as diretrizes do repositório.
  • As ordens protetoras são simuladas monitorando os extremos das velas em vez de registrar ordens stop/limite separadas, o que mantém a implementação portável entre diferentes adaptadores.
  • O suporte ao Python é intencionalmente omitido conforme solicitado. Apenas a versão em C# é fornecida nesta pasta.
  • Para negociação ao vivo, certifique-se de que haja velas históricas suficientes disponíveis para que o primeiro cálculo do intervalo tenha dados suficientes para trabalhar.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DailyRangeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DailyRangeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}