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Daily Range戦略

概要

この戦略は、MetaTrader 5エキスパートアドバイザーMQL/23334/Daily range.mq5のStockSharp変換版です。元のEAは過去数日間に達した最高値と最安値を追跡し、これらのレベルを日次レンジの設定可能なパーセンテージだけオフセットしてブレイクアウトを取引します。C#ポートはStockSharpの高レベル戦略APIを採用しながら動作を保持します。

戦略ロジック

レンジ計算

  • 戦略は各取引日（高値、安値、最後の終値）の集計統計を保存します。
  • SlidingWindowDaysの最近の日数（現在を含む）のスライディングウィンドウが維持されます。
  • RangeModeは参照レンジの計算方法を選択します：
    • HighestLowest – ウィンドウ内の最高高値と最低安値の間の距離。
    • CloseToClose – ウィンドウ内の連続する日次終値間の平均絶対変化。
  • 新しい日に設定されたStartTimeに達すると、戦略は上部と下部のブレイクアウトレベルを再構築します：
    • Upper = Highest + Range × OffsetCoefficient
    • Lower = Lowest − Range × OffsetCoefficient
  • StartTimeに達するまで、前日のブレイクアウトレベルがアクティブのまま維持されます（MQL実装を反映）。

エントリールール

  • 処理されたローソク足の終値が現在の上部レベル以上であり、同日にロングエントリーがMaxPositionsPerDay未満しか開かれていない場合、ロングエントリーがトリガーされます。
  • 終値が下部レベルまたはそれ以下に下落し、日次ショートエントリー制限に達していない場合、ショートエントリーがトリガーされます。
  • 既存のポジションから反対側に切り替える場合、戦略は最初に未処理のボリュームをオフセットし、元のEAのネッティング動作に合わせて新しいVolumeを追加します。
  • シグナルは設定されたCandleTypeサブスクリプションによって提供された完成したローソク足でのみ評価され、IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()が取引を許可することを報告したときのみ有効です。

エグジット条件

  • ストップロスとテイクプロフィットの距離は現在のレンジから導出されます：それぞれRange × StopLossCoefficientとRange × TakeProfitCoefficient。
  • ロングポジションでは、ローソク足の安値がストップレベルに触れるか、高値がテイクプロフィットレベルを超えると、クローズ注文が送信されます。
  • ショートポジションでは、ローソク足の高値がストップレベルに当たるか、安値がテイクプロフィットレベルを越えると、クローズ注文が送信されます。
  • いずれかの係数を0に設定すると、対応する保護が無効になります。

リスクコントロールと制限

  • ロングとショートエントリーのために別々の日次カウンターが維持されます。新しい取引日が始まるたびにリセットされます。
  • ベースStrategyのVolumeプロパティは追加エントリーのサイズを制御します。
  • 保留注文は登録されません；エグジットは条件が検出された後の次の戦略イテレーションで市場注文で実行されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト値
RangeMode 日次レンジの計算方法を決定します（HighestLowestまたはCloseToClose）。 HighestLowest
SlidingWindowDays レンジ計算に使用するスライディングウィンドウに含まれるカレンダー日数。 3
StopLossCoefficient ストップロス距離を定義するために現在のレンジに適用される乗数。 0.03
TakeProfitCoefficient テイクプロフィット距離を定義するために現在のレンジに適用される乗数。 0.05
OffsetCoefficient 高値より上と安値より下のブレイクアウトレベルに適用される追加オフセット。 0.01
MaxPositionsPerDay 単一取引日中に方向ごとに許可されるエントリーの最大数。 3
StartTime 現在のセッションのフレッシュなレンジが計算される時刻。 10:05
CandleType レンジ計算とシグナル評価の両方に使用されるローソク足サブスクリプション。 15分足時間軸

実装ノート

  • 戦略はStockSharpの高レベルStrategyインフラストラクチャ（SubscribeCandles、WhenNew、市場注文）のみに依存し、未加工の注文板を操作しません。
  • レンジ統計はインジケーター値のルックアップを使用せずに保存されます；すべての計算はリポジトリのガイドラインに従って戦略内で行われます。
  • 保護注文は別個のストップ/リミット注文を登録する代わりにローソク足の極値を監視することでシミュレートされ、異なるアダプター間で実装をポータブルに保ちます。
  • 要求に従いPythonサポートは意図的に省略されています。このフォルダーにはC#バージョンのみが提供されています。
  • ライブ取引では、最初のレンジ計算が十分なデータで動作できるよう、十分な履歴ローソク足が利用可能であることを確認してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DailyRangeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DailyRangeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}