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Yesterday Today 策略

Yesterday Today 策略复制了经典的 MetaTrader 突破思路：将当前价格与昨天的最高价、最低价进行比较。当价格突破昨日区间时，策略立即执行方向交易。若需要反手，会先平掉当前持仓再开新仓，始终保持单一方向。

概览

  • 保存上一根已完成的日线蜡烛，记录其最高价与最低价。
  • 订阅默认 15 分钟的信号蜡烛，实时监控收盘价是否突破昨日区间。
  • 收盘价高于昨日高点时做多，收盘价低于昨日低点时做空。
  • 止损与止盈采用固定点数（pip）距离，自动根据 3 位或 5 位小数的外汇报价进行转换。
  • 每根完成的信号蜡烛都会检查最高/最低价是否触及止损或止盈。
  • 在 OnStarted 中调用 StartProtection，以便保持账户的统一风险保护。

工作流程

  1. 订阅日线数据并保存最近一根完成日线的高低点。
  2. 订阅信号时间框的蜡烛（默认 15 分钟）。
  3. 对每根完成的信号蜡烛执行以下步骤：
    • 先检测是否触发当前仓位的止损或止盈。
    • 如果收盘价突破昨日高点且没有多单，则市价买入；若持有空单则同时平仓反手。
    • 如果收盘价跌破昨日低点且没有空单，则市价卖出；若持有多单则同时平仓反手。
  4. 当新的日线收盘后，用该日线更新“昨日区间”数据。

参数

  • TradeVolume —— 新仓位的手数。在反手时会自动增加对冲量以先平旧仓。
  • StopLossPips —— 止损距离（pip）。设置为 0 表示不启用止损。
  • TakeProfitPips —— 止盈距离（pip）。设置为 0 表示不启用止盈。
  • SignalCandleType —— 用于信号判断的蜡烛类型（默认 15 分钟）。

细节

  • 入场条件：信号蜡烛收盘价高于昨日高点（做多）或低于昨日低点（做空）。
  • 交易方向：双向。
  • 离场条件：信号蜡烛的最高/最低价触发止损或止盈。
  • 是否使用止损：是，固定点数。
  • 默认参数：
    • TradeVolume = 1
    • StopLossPips = 50
    • TakeProfitPips = 50
    • SignalCandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
  • 过滤标签：
    • 类型：突破
    • 方向：双向
    • 指标：价格行为
    • 止损：启用
    • 复杂度：基础
    • 时间框架：日线背景 + 内盘执行
    • 季节性：否
    • 神经网络：否
    • 背离：否
    • 风险等级：中等

说明

  • 策略只针对单一标的运行，启动前需设置 Security 与 Portfolio。
  • Pip 大小依据 Security.PriceStep 计算，并针对 3/5 位报价进行调整，以匹配原 MQL 策略的行为。
  • 因为使用了 StartProtection，在策略交易时仍可继承平台层面的风险保护。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Yesterday Today strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class YesterdayTodayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public YesterdayTodayStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}